Сравнение SLTY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
SLTY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SLTY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLTY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 1.45% | -12.17% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
SLTY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLTY и TCAL
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
SLTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
SLTY
TCAL
Сравнение SLTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.06 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между SLTY и TCAL составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и TCAL
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 51.60% | 29.68% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и TCAL
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -7.24% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -5.27% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -1.61% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 11.67% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 11.66% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 11.66% | +7.84% |