Сравнение SLTY с PBP
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SLTY is actively managed, while PBP is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.10%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам SLTY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.10% | 9.20% |
Correlation
The correlation between SLTY and PBP is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. PBP — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение SLTY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и PBP
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -43.43% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -1.32% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.67% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 7.18% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 11.87% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13.67% | +4.59% |
Сравнение комиссий SLTY и PBP
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и PBP
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности PBP в 11.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.39% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and PBP have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 11.39% for PBP.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор