Сравнение SLTY с IWMI
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 13.36%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.36% | 10.04% |
Correlation
The correlation between SLTY and IWMI is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
SLTY
IWMI
Сравнение SLTY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.04 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и IWMI
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -23.88% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -1.02% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -4.12% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.84% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.89% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.89% | +0.53% |
Сравнение комиссий SLTY и IWMI
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и IWMI
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности IWMI в 13.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.52% | 14.05% | 8.78% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and IWMI have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 13.52% for IWMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор