Сравнение SLTY с IVVW
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SLTY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.06%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.06% | 9.21% |
Correlation
The correlation between SLTY and IVVW is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение SLTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и IVVW
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -16.79% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -1.33% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -1.73% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 8.04% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 12.68% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 12.68% | +5.58% |
Сравнение комиссий SLTY и IVVW
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и IVVW
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности IVVW в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.85% | 18.55% | 13.72% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and IVVW have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 19.85% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор