PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLTY с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLTY и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLTY показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 13.79%.


SLTY

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCG

1 день
0.77%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.79%
6 месяцев
12.03%
1 год
31.50%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLTY и ISCG


Correlation

The correlation between SLTY and ISCG is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SLTY vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLTY

ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLTY c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SLTY vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLTYISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.21

0.41

-1.62

Просадки

Сравнение просадок SLTY и ISCG

Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и ISCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLTYISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-57.72%

+36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-0.17%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-11.63%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SLTY и ISCG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLTYISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.08%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

22.95%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

23.15%

-4.77%

Сравнение комиссий SLTY и ISCG

SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLTY и ISCG

Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.58%, что больше доходности ISCG в 0.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
74.58%29.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SLTY and ISCG have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.

SLTY has the higher dividend yield at 74.58%, compared with 0.56% for ISCG.

SLTY is categorized as Derivative Income, while ISCG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.06% for ISCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLTY и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор