Сравнение SLTY с GSEW
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. SLTY is actively managed, while GSEW is passively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 12.35%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 12.35% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SLTY and GSEW is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. GSEW — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSEW
Сравнение SLTY c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и GSEW
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -38.65% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -0.51% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -5.82% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 12.28% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.95% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 19.11% | -1.37% |
Сравнение комиссий SLTY и GSEW
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и GSEW
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности GSEW в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.37% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and GSEW have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 1.37% for GSEW.
SLTY is categorized as Derivative Income, while GSEW is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор