Сравнение GSEW с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
GSEW и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или EUSA.
Основные характеристики
| GSEW | EUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 20.03% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 36.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 5.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 21.27 | 17.91 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 12.35% |
| Макс. просадка | -38.65% | -39.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSEW и EUSA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и EUSA
С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 20.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и EUSA
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEW c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и EUSA
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности EUSA в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.39% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и EUSA
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и EUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и EUSA
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 3.74% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.