PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEW с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с EUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.83%/yr vs 8.01%/yr for EUSA. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEW показывает доходность 14.81%, а EUSA немного ниже – 14.16%.

GSEW

1 день
-0.35%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.52%
С начала года
14.81%
1 год
19.68%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
$9.22M$6.95M$6.46M

Сравнение доходности по годам GSEW и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%7.54%

Correlation

The correlation between GSEW and EUSA is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.98

The correlation between GSEW and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и EUSA

Секторы
GSEW
EUSA

Технологии

18.3%
19.0%

Промышленность

16.4%
15.3%

Финансовые услуги

15.1%
15.6%

Здравоохранение

12.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.4%

Коммунальные услуги

5.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.4%

Недвижимость

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

4.3%
4.8%

Энергетика

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.2%

Технологии

GSEW
18.3%
EUSA
19.0%

Промышленность

GSEW
16.4%
EUSA
15.3%

Финансовые услуги

GSEW
15.1%
EUSA
15.6%

Здравоохранение

GSEW
12.0%
EUSA
11.2%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.9%
EUSA
10.4%

Коммунальные услуги

GSEW
5.9%
EUSA
5.8%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
EUSA
5.4%

Недвижимость

GSEW
4.3%
EUSA
5.2%

Сырьевые материалы

GSEW
4.3%
EUSA
4.8%

Энергетика

GSEW
4.2%
EUSA
3.9%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.9%
EUSA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQEGSEW с SCHG
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с ITOTEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L

Доходность на риск

GSEW vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSEW c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.60

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.31

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.45

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

9.78

+0.12

GSEW vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и EUSA

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-39.16%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.82%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-18.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.24%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.33%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.56%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и EUSA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.13%, в то время как у iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.34%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.06%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.97%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.97%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.28%

+0.80%

Сравнение комиссий GSEW и EUSA

И GSEW, и EUSA имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и EUSA

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.34%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSEW and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (3.34%) compared to GSEW (3.13%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs EUSA's -39.16%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.83% vs 8.01% for EUSA. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.83% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW and EUSA have the same expense ratio: 0.09% per year.

EUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.34% for GSEW.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор