PortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с EUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSEW и EUSA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSEW и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.73%
98.92%
GSEW
EUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEW:

0.49

EUSA:

0.43

Коэф-т Сортино

GSEW:

0.81

EUSA:

0.72

Коэф-т Омега

GSEW:

1.11

EUSA:

1.10

Коэф-т Кальмара

GSEW:

0.48

EUSA:

0.41

Коэф-т Мартина

GSEW:

1.94

EUSA:

1.61

Индекс Язвы

GSEW:

4.52%

EUSA:

4.62%

Дневная вол-ть

GSEW:

17.76%

EUSA:

17.55%

Макс. просадка

GSEW:

-38.65%

EUSA:

-39.16%

Текущая просадка

GSEW:

-9.77%

EUSA:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью -4.10%.


GSEW

С начала года

-3.70%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-4.00%

1 год

7.51%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

EUSA

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.41%

1 год

6.17%

5 лет

14.06%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и EUSA

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSA: 0.15%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSEW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEW и EUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг риск-скорректированной доходности GSEW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEW c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSEW: 0.49
EUSA: 0.43
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSEW: 0.81
EUSA: 0.72
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSEW: 1.11
EUSA: 1.10
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSEW: 0.48
EUSA: 0.41
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSEW: 1.94
EUSA: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.43
GSEW
EUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и EUSA

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности EUSA в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.59%1.46%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.56%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и EUSA

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и EUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.77%
-10.11%
GSEW
EUSA

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и EUSA

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 13.09% и 12.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
12.76%
GSEW
EUSA