PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и EUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.55%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
-0.45%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%7.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью -0.45%.


GSEW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.56%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.54%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.97%
10 лет*

EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.04%
1 год
10.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Сравнение комиссий GSEW и EUSA

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSEW vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4343
Ранг коэф-та Мартина

EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWEUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.60

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

4.13

+0.74

GSEW vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между GSEW и EUSA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и EUSA

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EUSA в 1.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.67%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и EUSA

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и EUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-39.16%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.12%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.24%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.98%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.63%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.72%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и EUSA

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 4.86% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.67%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.16%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.21%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.95%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.33%

+0.99%