PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с EUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.50%/yr vs 7.56%/yr for EUSA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 8.32%.

GSEW

1 день
-1.58%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.15%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		8.86%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%7.54%

Correlation

The correlation between GSEW and EUSA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.98

The correlation between GSEW and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и EUSA

Секторы
GSEW
EUSA

Технологии

20.9%
21.3%

Промышленность

15.6%
14.7%

Финансовые услуги

14.3%
14.4%

Здравоохранение

11.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.7%

Коммунальные услуги

5.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.2%

Энергетика

4.9%
4.6%

Сырьевые материалы

4.6%
4.1%

Недвижимость

4.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.8%

Технологии

GSEW
20.9%
EUSA
21.3%

Промышленность

GSEW
15.6%
EUSA
14.7%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
EUSA
14.4%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
EUSA
10.1%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
EUSA
9.7%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
EUSA
5.6%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
EUSA
5.2%

Энергетика

GSEW
4.9%
EUSA
4.6%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
EUSA
4.1%

Недвижимость

GSEW
4.0%
EUSA
5.5%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
EUSA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHGGSEW с QQQE
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOTEUSA с XDUS.L

Доходность на риск

GSEW vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.14

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.25

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

8.92

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GSEW и EUSA

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-39.16%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.82%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-18.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.24%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.59%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и EUSA

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 3.23% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.29%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.87%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.91%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.96%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.34%

+0.86%

Сравнение комиссий GSEW и EUSA

И GSEW, и EUSA имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и EUSA

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EUSA в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.43%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSEW and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (3.29%) compared to GSEW (3.23%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs EUSA's -39.16%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.50% vs 7.56% for EUSA. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.50% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW and EUSA have the same expense ratio: 0.09% per year.

EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.43% for GSEW.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор