PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSEWVOO
Дох-ть с нач. г.22.42%27.26%
Дох-ть за 1 год37.89%37.86%
Дох-ть за 3 года5.75%10.35%
Дох-ть за 5 лет12.63%16.03%
Коэф-т Шарпа3.333.25
Коэф-т Сортино4.624.31
Коэф-т Омега1.601.61
Коэф-т Кальмара2.674.74
Коэф-т Мартина21.2721.63
Индекс Язвы1.87%1.85%
Дневная вол-ть11.90%12.25%
Макс. просадка-38.65%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSEW и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VOO

С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.20%
15.18%
GSEW
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и VOO

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 21.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.27
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа GSEW и VOO

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
3.25
GSEW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VOO

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.43%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VOO

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GSEW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VOO

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.74% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.92%
GSEW
VOO