Сравнение GSEW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSEW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или VOO.
Основные характеристики
| GSEW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 21.27 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 12.25% |
| Макс. просадка | -38.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSEW и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и VOO
С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и VOO
GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSEW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и VOO
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и VOO
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и VOO
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.74% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.