PortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSEW и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.06%
151.15%
GSEW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEW:

0.43

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

GSEW:

0.73

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

GSEW:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSEW:

0.42

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

GSEW:

1.67

VOO:

2.28

Индекс Язвы

GSEW:

4.60%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

GSEW:

17.79%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GSEW:

-38.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GSEW:

-9.62%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.


GSEW

С начала года

-3.55%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-4.02%

1 год

7.72%

5 лет

12.58%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и VOO

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSEW: 0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг риск-скорректированной доходности GSEW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSEW: 0.43
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSEW: 0.73
VOO: 0.89
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSEW: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSEW: 0.42
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSEW: 1.67
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.55
GSEW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VOO

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.59%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VOO

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.62%
-9.85%
GSEW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 13.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
13.96%
GSEW
VOO