PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.83%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

GSEW

1 день
-0.35%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.52%
С начала года
14.81%
1 год
19.68%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
$9.22M$6.95M$6.46M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам GSEW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%7.78%

Correlation

The correlation between GSEW and VOO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between GSEW and VOO shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и VOO

Секторы
GSEW
VOO

Технологии

18.3%
38.6%

Промышленность

16.4%
8.5%

Финансовые услуги

15.1%
11.4%

Здравоохранение

12.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Коммунальные услуги

5.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Недвижимость

4.3%
1.8%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Энергетика

4.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.9%

Технологии

GSEW
18.3%
VOO
38.6%

Промышленность

GSEW
16.4%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

GSEW
15.1%
VOO
11.4%

Здравоохранение

GSEW
12.0%
VOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.9%
VOO
9.5%

Коммунальные услуги

GSEW
5.9%
VOO
2.2%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
VOO
4.5%

Недвижимость

GSEW
4.3%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

GSEW
4.3%
VOO
1.7%

Энергетика

GSEW
4.2%
VOO
3.0%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.9%
VOO
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQEGSEW с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

GSEW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.88

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.60

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.71

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

11.57

-1.68

GSEW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VOO

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-33.99%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.90%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-18.69%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.52%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.19%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.67%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.08%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.07%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.27%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.81%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.96%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.03%

+1.05%

Сравнение комиссий GSEW и VOO

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VOO

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.34%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to GSEW (3.13%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 8.83% for GSEW. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

GSEW has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.04% for VOO.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор