PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.39%/yr vs 13.02%/yr for VOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%.

GSEW

1 день
0.15%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.33%
1 год
16.57%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		9.79%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%7.78%

Correlation

The correlation between GSEW and VOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between GSEW and VOO shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и VOO

Секторы
GSEW
VOO

Технологии

21.5%
39.1%

Промышленность

15.5%
7.6%

Финансовые услуги

14.1%
10.9%

Здравоохранение

11.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.8%

Коммунальные услуги

5.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Энергетика

4.6%
3.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Недвижимость

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.5%

Технологии

GSEW
21.5%
VOO
39.1%

Промышленность

GSEW
15.5%
VOO
7.6%

Финансовые услуги

GSEW
14.1%
VOO
10.9%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.4%
VOO
9.8%

Коммунальные услуги

GSEW
5.6%
VOO
2.5%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.5%
VOO
4.5%

Энергетика

GSEW
4.6%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

GSEW
4.4%
VOO
1.7%

Недвижимость

GSEW
4.2%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GSEW
4.0%
VOO
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHGGSEW с QQQE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

GSEW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.80

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.46

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.51

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

11.16

-2.99

GSEW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VOO

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-33.99%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.90%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-18.69%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.52%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.23%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.68%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.80%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.79%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.43%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.91%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.02%

+1.15%

Сравнение комиссий GSEW и VOO

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VOO

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.06%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to GSEW (3.84%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs 8.39% for GSEW. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

GSEW and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.06%.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор