PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSEWRSP
Дох-ть с нач. г.22.42%18.68%
Дох-ть за 1 год37.89%33.56%
Дох-ть за 3 года5.75%6.42%
Дох-ть за 5 лет12.63%12.67%
Коэф-т Шарпа3.333.00
Коэф-т Сортино4.624.18
Коэф-т Омега1.601.54
Коэф-т Кальмара2.673.02
Коэф-т Мартина21.2717.79
Индекс Язвы1.87%1.97%
Дневная вол-ть11.90%11.69%
Макс. просадка-38.65%-59.92%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GSEW и RSP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и RSP

С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.20%
11.86%
GSEW
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и RSP

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 21.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.27
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 17.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.79

Сравнение коэффициента Шарпа GSEW и RSP

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
3.00
GSEW
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и RSP

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что сопоставимо с доходностью RSP в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.43%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.43%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и RSP

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GSEW
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и RSP

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.43%
GSEW
RSP