PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.84%/yr vs 8.50%/yr for RSP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEW показывает доходность 10.61%, а RSP немного ниже – 10.53%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%7.71%

Correlation

The correlation between GSEW and RSP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.97

The correlation between GSEW and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и RSP

Секторы
GSEW
RSP

Технологии

20.9%
19.6%

Промышленность

15.6%
14.1%

Финансовые услуги

14.3%
14.5%

Здравоохранение

11.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Коммунальные услуги

5.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.5%

Энергетика

4.9%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
4.1%

Недвижимость

4.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.7%

Технологии

GSEW
20.9%
RSP
19.6%

Промышленность

GSEW
15.6%
RSP
14.1%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
RSP
14.5%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
RSP
11.0%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
RSP
9.9%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
RSP
6.1%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
RSP
6.5%

Энергетика

GSEW
4.9%
RSP
4.5%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
RSP
4.1%

Недвижимость

GSEW
4.0%
RSP
6.0%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
RSP
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHGGSEW с QUAL
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с SCHD

Доходность на риск

GSEW vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.80

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.60

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.64

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

10.05

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GSEW и RSP

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-59.92%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.85%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-17.81%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-21.38%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.65%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.06%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и RSP

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.55%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.31%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.56%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.18%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.35%

+0.84%

Сравнение комиссий GSEW и RSP

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и RSP

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSEW and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEW has higher volatility (2.82%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.84% vs 8.50% for RSP. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.84% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.41% for GSEW.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSP is S&P 500. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор