PortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSEW и RSP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSEW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.06%
103.60%
GSEW
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEW:

0.43

RSP:

0.29

Коэф-т Сортино

GSEW:

0.73

RSP:

0.53

Коэф-т Омега

GSEW:

1.10

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

GSEW:

0.42

RSP:

0.28

Коэф-т Мартина

GSEW:

1.67

RSP:

1.07

Индекс Язвы

GSEW:

4.60%

RSP:

4.58%

Дневная вол-ть

GSEW:

17.79%

RSP:

17.13%

Макс. просадка

GSEW:

-38.65%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

GSEW:

-9.62%

RSP:

-9.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEW показывает доходность -3.55%, а RSP немного ниже – -3.71%.


GSEW

С начала года

-3.55%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-4.02%

1 год

7.72%

5 лет

12.58%

10 лет

N/A

RSP

С начала года

-3.71%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.47%

1 год

5.07%

5 лет

13.12%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и RSP

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSEW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEW и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг риск-скорректированной доходности GSEW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSEW: 0.43
RSP: 0.29
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSEW: 0.73
RSP: 0.53
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSEW: 1.10
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSEW: 0.42
RSP: 0.28
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSEW: 1.67
RSP: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.29
GSEW
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и RSP

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности RSP в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.59%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.67%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и RSP

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.62%
-9.75%
GSEW
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и RSP

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 13.08% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
12.78%
GSEW
RSP