PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEW с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с RSP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.83%/yr vs 9.16%/yr for RSP. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 15.64%.

GSEW

1 день
-0.35%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.52%
С начала года
14.81%
1 год
19.68%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
$9.22M$6.95M$6.46M

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
$2.05B$1.86B$2.06B

Сравнение доходности по годам GSEW и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		15.64%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%7.70%

Correlation

The correlation between GSEW and RSP is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.97

The correlation between GSEW and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и RSP

Секторы
GSEW
RSP

Технологии

18.3%
16.9%

Промышленность

16.4%
14.6%

Финансовые услуги

15.1%
14.8%

Здравоохранение

12.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Коммунальные услуги

5.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.2%

Недвижимость

4.3%
6.0%

Сырьевые материалы

4.3%
4.6%

Энергетика

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.3%

Технологии

GSEW
18.3%
RSP
16.9%

Промышленность

GSEW
16.4%
RSP
14.6%

Финансовые услуги

GSEW
15.1%
RSP
14.8%

Здравоохранение

GSEW
12.0%
RSP
11.8%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.9%
RSP
9.5%

Коммунальные услуги

GSEW
5.9%
RSP
6.6%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
RSP
6.2%

Недвижимость

GSEW
4.3%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

GSEW
4.3%
RSP
4.6%

Энергетика

GSEW
4.2%
RSP
4.2%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.9%
RSP
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQEGSEW с SCHG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с SCHD

Доходность на риск

GSEW vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSEW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.88

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.72

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.80

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

10.85

-0.95

GSEW vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и RSP

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-59.92%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.85%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-17.81%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-21.38%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.23%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.61%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.02%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и RSP

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.13% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.27%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.72%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.72%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.17%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.29%

+0.79%

Сравнение комиссий GSEW и RSP

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и RSP

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности RSP в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.34%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSEW and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSP has higher volatility (3.27%) compared to GSEW (3.13%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, RSP leads with 9.16% vs 8.83% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSP has performed better with a 9.16% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.34% for GSEW.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор