PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.84%/yr vs 10.25%/yr for QQQE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%5.18%

Correlation

The correlation between GSEW and QQQE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between GSEW and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и QQQE

Секторы
GSEW
QQQE

Технологии

20.9%
45.1%

Промышленность

15.6%
10.1%

Финансовые услуги

14.3%
1.0%

Здравоохранение

11.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.9%

Коммунальные услуги

5.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

4.9%
2.0%

Сырьевые материалы

4.6%
0.9%

Недвижимость

4.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.1%

Технологии

GSEW
20.9%
QQQE
45.1%

Промышленность

GSEW
15.6%
QQQE
10.1%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
QQQE
1.0%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
QQQE
8.6%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
QQQE
10.9%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
QQQE
3.9%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
QQQE
7.7%

Энергетика

GSEW
4.9%
QQQE
2.0%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
QQQE
0.9%

Недвижимость

GSEW
4.0%
QQQE
0.7%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
QQQE
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

GSEW vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.00

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.74

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.00

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

10.34

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QQQE

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-32.14%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.41%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-21.38%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-32.14%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.17%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.72%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QQQE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 2.82%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.82%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.61%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.13%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.29%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.72%

-1.53%

Сравнение комиссий GSEW и QQQE

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QQQE

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and QQQE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (3.82%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, QQQE leads with 10.25% vs 8.84% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 10.25% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.52% for QQQE.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQE is Nasdaq-100. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор