PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSEW и QQQE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
116.02%
141.56%
GSEW
QQQE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEW:

1.69

QQQE:

0.72

Коэф-т Сортино

GSEW:

2.36

QQQE:

1.05

Коэф-т Омега

GSEW:

1.30

QQQE:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSEW:

2.84

QQQE:

1.03

Коэф-т Мартина

GSEW:

9.75

QQQE:

3.51

Индекс Язвы

GSEW:

2.06%

QQQE:

3.08%

Дневная вол-ть

GSEW:

11.88%

QQQE:

14.94%

Макс. просадка

GSEW:

-38.65%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

GSEW:

-5.71%

QQQE:

-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 8.34%.


GSEW

С начала года

17.62%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

9.82%

1 год

18.62%

5 лет

10.79%

10 лет

N/A

QQQE

С начала года

8.34%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

2.38%

1 год

9.33%

5 лет

12.17%

10 лет

12.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и QQQE

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.


QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.690.72
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.361.05
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.13
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.841.03
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.753.51
GSEW
QQQE

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69
0.72
GSEW
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QQQE

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности QQQE в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.49%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.58%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QQQE

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.71%
-5.29%
GSEW
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QQQE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.36%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.36%
5.24%
GSEW
QQQE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab