PortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSEW и QQQE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.45%
130.79%
GSEW
QQQE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEW:

0.42

QQQE:

0.15

Коэф-т Сортино

GSEW:

0.72

QQQE:

0.36

Коэф-т Омега

GSEW:

1.10

QQQE:

1.05

Коэф-т Кальмара

GSEW:

0.41

QQQE:

0.15

Коэф-т Мартина

GSEW:

1.65

QQQE:

0.55

Индекс Язвы

GSEW:

4.56%

QQQE:

5.78%

Дневная вол-ть

GSEW:

17.76%

QQQE:

21.45%

Макс. просадка

GSEW:

-38.65%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

GSEW:

-9.89%

QQQE:

-11.35%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -3.24%.


GSEW

С начала года

-3.83%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.69%

1 год

7.66%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.86%

5 лет

12.49%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и QQQE

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.


График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSEW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEW и QQQE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг риск-скорректированной доходности GSEW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSEW: 0.42
QQQE: 0.15
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSEW: 0.72
QQQE: 0.36
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSEW: 1.10
QQQE: 1.05
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSEW: 0.41
QQQE: 0.15
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSEW: 1.65
QQQE: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.15
GSEW
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QQQE

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности QQQE в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.60%1.46%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QQQE

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-11.35%
GSEW
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QQQE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 13.08%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
15.31%
GSEW
QQQE