PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.35%
5.76%
GSEW
QQQE

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 10.85%.


GSEW

С начала года

22.56%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

15.11%

1 год

32.51%

5 лет (среднегодовая)

12.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQE

С начала года

10.85%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

6.50%

1 год

20.28%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


GSEWQQQE
Коэф-т Шарпа2.821.41
Коэф-т Сортино3.901.96
Коэф-т Омега1.501.25
Коэф-т Кальмара2.961.96
Коэф-т Мартина17.566.84
Индекс Язвы1.88%3.01%
Дневная вол-ть11.71%14.60%
Макс. просадка-38.65%-32.14%
Текущая просадка0.00%-0.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и QQQE

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.


QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSEW и QQQE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.821.41
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.901.96
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.25
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.961.96
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.566.84
GSEW
QQQE

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
1.41
GSEW
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QQQE

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QQQE в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.43%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.83%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QQQE

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.98%
GSEW
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QQQE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.96%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.84%
GSEW
QQQE