PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEW с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с QQQE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.83%/yr vs 8.72%/yr for QQQE. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.72%.

GSEW

1 день
-0.35%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.52%
С начала года
14.81%
1 год
19.68%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

QQQE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
19.12%
С начала года
18.72%
1 год
24.88%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.93%
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
$9.22M$6.95M$6.46M

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
$22.56M$23.28M$25.02M

Сравнение доходности по годам GSEW и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.72%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%5.00%

Correlation

The correlation between GSEW and QQQE is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between GSEW and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и QQQE

Секторы
GSEW
QQQE

Технологии

18.3%
44.3%

Промышленность

16.4%
10.8%

Финансовые услуги

15.1%
1.0%

Здравоохранение

12.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.9%

Коммунальные услуги

5.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.0%

Недвижимость

4.3%
0.7%

Сырьевые материалы

4.3%
1.0%

Энергетика

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.6%

Технологии

GSEW
18.3%
QQQE
44.3%

Промышленность

GSEW
16.4%
QQQE
10.8%

Финансовые услуги

GSEW
15.1%
QQQE
1.0%

Здравоохранение

GSEW
12.0%
QQQE
8.8%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.9%
QQQE
10.9%

Коммунальные услуги

GSEW
5.9%
QQQE
3.9%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
QQQE
8.0%

Недвижимость

GSEW
4.3%
QQQE
0.7%

Сырьевые материалы

GSEW
4.3%
QQQE
1.0%

Энергетика

GSEW
4.2%
QQQE
1.8%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.9%
QQQE
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

GSEW vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.56

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.18

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.66

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

8.47

+1.43

GSEW vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QQQE

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-32.14%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.41%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-21.38%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-32.14%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.18%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.14%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.94%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QQQE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.13%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.70%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

13.07%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

16.08%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.63%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

20.78%

-1.70%

Сравнение комиссий GSEW и QQQE

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QQQE

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QQQE в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.34%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.56%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and QQQE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.70%) compared to GSEW (3.13%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.83% vs 8.72% for QQQE. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.83% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

GSEW has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.56% for QQQE.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQE is Nasdaq-100. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.35% for QQQE.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор