PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSEWSWPPX
Дох-ть с нач. г.21.67%26.88%
Дох-ть за 1 год37.22%37.54%
Дох-ть за 3 года5.52%10.22%
Дох-ть за 5 лет12.45%15.93%
Коэф-т Шарпа3.113.03
Коэф-т Сортино4.344.03
Коэф-т Омега1.561.57
Коэф-т Кальмара2.504.42
Коэф-т Мартина19.8519.97
Индекс Язвы1.87%1.87%
Дневная вол-ть11.90%12.34%
Макс. просадка-38.65%-55.06%
Текущая просадка-0.62%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSEW и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и SWPPX

С начала года, GSEW показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.49%
14.79%
GSEW
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и SWPPX

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.85
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 19.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.97

Сравнение коэффициента Шарпа GSEW и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
3.03
GSEW
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и SWPPX

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SWPPX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.44%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.13%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и SWPPX

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-0.29%
GSEW
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и SWPPX

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.79% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
3.85%
GSEW
SWPPX