Сравнение GSEW с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между GSEW и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и SWPPX
Основные характеристики
GSEW:
0.42
SWPPX:
0.54
GSEW:
0.72
SWPPX:
0.88
GSEW:
1.10
SWPPX:
1.13
GSEW:
0.41
SWPPX:
0.56
GSEW:
1.65
SWPPX:
2.29
GSEW:
4.56%
SWPPX:
4.55%
GSEW:
17.76%
SWPPX:
19.42%
GSEW:
-38.65%
SWPPX:
-55.06%
GSEW:
-9.89%
SWPPX:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%.
GSEW
-3.83%
-4.01%
-3.69%
7.66%
13.98%
N/A
SWPPX
-5.68%
-3.18%
-4.25%
10.90%
16.04%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и SWPPX
GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEW и SWPPX
GSEW
SWPPX
Сравнение GSEW c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и SWPPX
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.60% | 1.46% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и SWPPX
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и SWPPX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 13.08%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.