PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.63%/yr vs 13.88%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.83%.

GSEW

1 день
-0.66%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.82%
1 год
18.80%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.97%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		9.52%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		10.83%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%7.72%

Correlation

The correlation between GSEW and SWPPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between GSEW and SWPPX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и SWPPX

Секторы
GSEW
SWPPX

Технологии

20.9%
35.6%

Промышленность

15.6%
8.3%

Финансовые услуги

14.3%
11.8%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Коммунальные услуги

5.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Энергетика

4.9%
3.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Недвижимость

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.2%

Технологии

GSEW
20.9%
SWPPX
35.6%

Промышленность

GSEW
15.6%
SWPPX
8.3%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
SWPPX
11.8%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
SWPPX
8.5%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
SWPPX
10.1%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
SWPPX
2.4%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
SWPPX
4.9%

Энергетика

GSEW
4.9%
SWPPX
3.5%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
SWPPX
1.8%

Недвижимость

GSEW
4.0%
SWPPX
1.9%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
SWPPX
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SCHGGSEW с QUAL
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

GSEW vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.36

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.22

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.16

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

14.75

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.36

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GSEW и SWPPX

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-55.06%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.89%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-18.74%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.51%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.77%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-9.95%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и SWPPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 2.76%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.94%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.00%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.90%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.93%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.23%

+0.97%

Сравнение комиссий GSEW и SWPPX

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и SWPPX

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.42%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and SWPPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (2.94%) compared to GSEW (2.76%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор