PortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSEW и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.06%
201.06%
GSEW
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEW:

0.43

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

GSEW:

0.73

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

GSEW:

1.10

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSEW:

0.42

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

GSEW:

1.67

VUG:

2.19

Индекс Язвы

GSEW:

4.60%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

GSEW:

17.79%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

GSEW:

-38.65%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

GSEW:

-9.62%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.27%.


GSEW

С начала года

-3.55%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-4.02%

1 год

7.72%

5 лет

12.58%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и VUG

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSEW: 0.09%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEW и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг риск-скорректированной доходности GSEW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSEW: 0.43
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSEW: 0.73
VUG: 0.94
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSEW: 1.10
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSEW: 0.42
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSEW: 1.67
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.57
GSEW
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VUG

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.59%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VUG

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.62%
-11.95%
GSEW
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 13.08%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
16.76%
GSEW
VUG