PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSEWVUG
Дох-ть с нач. г.21.64%31.93%
Дох-ть за 1 год33.42%39.73%
Дох-ть за 3 года5.51%9.20%
Дох-ть за 5 лет12.31%19.31%
Коэф-т Шарпа3.132.53
Коэф-т Сортино4.363.26
Коэф-т Омега1.561.46
Коэф-т Кальмара2.993.28
Коэф-т Мартина19.9312.97
Индекс Язвы1.87%3.28%
Дневная вол-ть11.90%16.79%
Макс. просадка-38.65%-50.68%
Текущая просадка-0.64%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GSEW и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VUG

С начала года, GSEW показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.29%
16.57%
GSEW
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и VUG

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 19.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.93
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.97

Сравнение коэффициента Шарпа GSEW и VUG

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.53
GSEW
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VUG

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.44%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VUG

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-0.04%
GSEW
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
4.92%
GSEW
VUG