PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.83%/yr vs 12.87%/yr for VUG. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.

GSEW

1 день
-0.35%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.52%
С начала года
14.81%
1 год
19.68%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
$9.22M$6.95M$6.46M

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам GSEW и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%6.31%

Correlation

The correlation between GSEW and VUG is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between GSEW and VUG has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GSEW и VUG

Секторы
GSEW
VUG

Технологии

18.3%
56.2%

Промышленность

16.4%
5.3%

Финансовые услуги

15.1%
3.8%

Здравоохранение

12.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.5%

Коммунальные услуги

5.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.4%

Недвижимость

4.3%
1.0%

Сырьевые материалы

4.3%
0.5%

Энергетика

4.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
15.4%

Технологии

GSEW
18.3%
VUG
56.2%

Промышленность

GSEW
16.4%
VUG
5.3%

Финансовые услуги

GSEW
15.1%
VUG
3.8%

Здравоохранение

GSEW
12.0%
VUG
4.7%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.9%
VUG
11.5%

Коммунальные услуги

GSEW
5.9%
VUG
0.7%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
VUG
1.4%

Недвижимость

GSEW
4.3%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

GSEW
4.3%
VUG
0.5%

Энергетика

GSEW
4.2%
VUG
0.3%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.9%
VUG
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с SWPPXGSEW с QQQEGSEW с SCHG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GSEW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSEW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.07

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.55

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.15

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

3.64

+6.26

GSEW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VUG

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-50.68%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-16.53%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-22.85%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-35.61%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.62%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.08%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.20%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.15%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

14.41%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

17.77%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

22.54%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

21.58%

-2.50%

Сравнение комиссий GSEW и VUG

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VUG

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.34%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and VUG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to GSEW (3.13%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.87% vs 8.83% for GSEW. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.87% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

GSEW has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.38% for VUG.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.03% for VUG.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор