PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSEW с QUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSEWQUS
Дох-ть с нач. г.22.42%23.77%
Дох-ть за 1 год37.89%33.33%
Дох-ть за 3 года5.75%9.81%
Дох-ть за 5 лет12.63%14.05%
Коэф-т Шарпа3.333.51
Коэф-т Сортино4.624.93
Коэф-т Омега1.601.67
Коэф-т Кальмара2.676.27
Коэф-т Мартина21.2723.38
Индекс Язвы1.87%1.50%
Дневная вол-ть11.90%9.92%
Макс. просадка-38.65%-33.78%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSEW и QUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QUS

С начала года, GSEW показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 23.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.20%
12.80%
GSEW
QUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и QUS

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
График комиссии QUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSEW c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 21.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.27
QUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUS, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUS, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUS, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUS, с текущим значением в 23.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.38

Сравнение коэффициента Шарпа GSEW и QUS

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
3.51
GSEW
QUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QUS

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QUS в 1.34%


TTM202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.43%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.34%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QUS

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GSEW
QUS

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QUS

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.35%
GSEW
QUS