Сравнение GSEW с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
GSEW и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEW или QUS.
Корреляция
Корреляция между GSEW и QUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и QUS
Основные характеристики
GSEW:
1.71
QUS:
1.89
GSEW:
2.39
QUS:
2.65
GSEW:
1.30
QUS:
1.35
GSEW:
2.88
QUS:
3.46
GSEW:
8.00
QUS:
9.79
GSEW:
2.54%
QUS:
1.97%
GSEW:
11.92%
QUS:
10.19%
GSEW:
-38.65%
QUS:
-33.78%
GSEW:
-2.82%
QUS:
-0.94%
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 3.98%.
GSEW
3.70%
2.86%
12.19%
19.21%
10.98%
N/A
QUS
3.98%
3.56%
9.53%
18.44%
12.33%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и QUS
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEW и QUS
GSEW
QUS
Сравнение GSEW c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и QUS
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности QUS в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.40% | 1.46% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.44% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и QUS
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и QUS
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.