PortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с QUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSEW и QUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.06%
141.43%
GSEW
QUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSEW:

0.43

QUS:

0.66

Коэф-т Сортино

GSEW:

0.73

QUS:

1.02

Коэф-т Омега

GSEW:

1.10

QUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

GSEW:

0.42

QUS:

0.72

Коэф-т Мартина

GSEW:

1.67

QUS:

3.11

Индекс Язвы

GSEW:

4.60%

QUS:

3.24%

Дневная вол-ть

GSEW:

17.79%

QUS:

15.29%

Макс. просадка

GSEW:

-38.65%

QUS:

-33.78%

Текущая просадка

GSEW:

-9.62%

QUS:

-6.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью -1.36%.


GSEW

С начала года

-3.55%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-4.02%

1 год

7.72%

5 лет

12.58%

10 лет

N/A

QUS

С начала года

-1.36%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-2.56%

1 год

10.04%

5 лет

14.02%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSEW и QUS

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUS: 0.15%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSEW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSEW и QUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг риск-скорректированной доходности GSEW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSEW c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSEW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSEW: 0.43
QUS: 0.66
Коэффициент Сортино GSEW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSEW: 0.73
QUS: 1.02
Коэффициент Омега GSEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSEW: 1.10
QUS: 1.15
Коэффициент Кальмара GSEW, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSEW: 0.42
QUS: 0.72
Коэффициент Мартина GSEW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSEW: 1.67
QUS: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.66
GSEW
QUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QUS

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности QUS в 1.51%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.59%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.51%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QUS

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.62%
-6.67%
GSEW
QUS

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QUS

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
11.42%
GSEW
QUS