PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLQD returned 2.66%/yr vs 2.31%/yr for VCLT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.31% соответственно.

SLQD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.66%

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between SLQD and VCLT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.60

The correlation between SLQD and VCLT shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

SLQD vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.97

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
1.43

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

1.47

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

3.62

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.97

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.14

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.18

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.39

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VCLT

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-34.31%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-5.25%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-13.03%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-34.31%

+26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-34.31%

+21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-14.36%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-8.16%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.13%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VCLT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.31%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

5.75%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

7.92%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

12.78%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

12.84%

-9.70%

Сравнение комиссий SLQD и VCLT

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VCLT

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

SLQD and VCLT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to SLQD (0.46%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, SLQD leads with 2.66% vs 2.31% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLQD has performed better with a 2.66% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SLQD.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.32% for SLQD.

SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.04% for VCLT.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор