PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

SLQD и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.47% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий SLQD и VCLT

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.36

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

0.54

+3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.07

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

0.78

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

1.80

+16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.36

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.13

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.19

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.45

Корреляция

Корреляция между SLQD и VCLT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VCLT

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VCLT

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-34.31%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-5.39%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-34.31%

+26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-34.31%

+21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-15.60%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-8.09%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.33%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VCLT

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.99%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

5.62%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

10.21%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

12.80%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

12.84%

-9.70%