PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

SLQD и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.11% соответственно.

SLQD

1 день
0.21%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.74%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.68%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий SLQD и STIP

И SLQD, и STIP имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.19

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

3.34

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

4.30

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.76

14.63

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.05

-0.21

Корреляция

Корреляция между SLQD и STIP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и STIP

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности STIP в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.22%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и STIP

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-5.50%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-0.95%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-5.50%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-5.50%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.24%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.00%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.28%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и STIP

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.59%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.97%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.83%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

2.76%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

2.45%

+0.69%