Сравнение SLQD с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
SLQD и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SLQD и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.51% соответственно.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и LDUR
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
SLQD vs. LDUR — Ранг доходности на риск
SLQD
LDUR
Сравнение SLQD c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.32 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.50 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.46 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.69 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 17.57 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и LDUR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и LDUR
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и LDUR
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -8.68% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -1.17% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -6.75% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -8.68% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.44% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.86% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и LDUR
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 0.73% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.75% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 1.12% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.86% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.02% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.79% | +0.35% |