PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLQD с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLQD и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и LDUR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.51% соответственно.


SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий SLQD и LDUR

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

SLQD vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLQDLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.32

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

3.69

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

17.57

+0.96

SLQD vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLQDLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Корреляция

Корреляция между SLQD и LDUR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и LDUR

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности LDUR в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и LDUR

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


SLQDLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-8.68%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.17%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-6.75%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-8.68%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.44%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.86%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.25%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и LDUR

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 0.73% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SLQDLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.86%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

2.02%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

2.79%

+0.35%