PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

SLQD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.68% против 9.83% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий SLQD и IWM

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.15

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.70

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.93

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

7.08

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.15

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.15

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.34

+0.50

Корреляция

Корреляция между SLQD и IWM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и IWM

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и IWM

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-59.05%

+46.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-13.74%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-31.91%

+24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-41.13%

+28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-7.33%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-10.83%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

3.73%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и IWM

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

7.36%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

14.48%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

23.18%

-21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

22.54%

-20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

22.99%

-19.85%