PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с BSCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).

SLQD и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%-0.02%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		0.51%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.62%
3 года*
4.86%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с JPIEBSCR с VCSH

Сравнение комиссий SLQD и BSCR

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDBSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

3.14

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

4.95

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.80

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

5.68

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

29.17

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCR равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.14

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.38

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Корреляция

Корреляция между SLQD и BSCR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и BSCR

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью BSCR в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и BSCR

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и BSCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-17.26%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-0.81%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-14.87%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.14%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.41%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.16%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и BSCR

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.36%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.62%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.48%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

4.12%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

5.40%

-2.26%