PortfoliosLab logo
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138J7836

CUSIP

46138J783

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

27 сент. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSCR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BSCR с IBDS BSCR с BUFD BSCR с AGG
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) показал доход в 1.96% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев.


BSCR

С начала года

1.96%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.46%

5 лет

1.85%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSCR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.78%0.39%0.55%-0.20%1.96%
20240.20%-0.80%0.77%-0.83%1.05%0.53%1.58%1.21%0.91%-0.76%0.52%0.10%4.52%
20232.39%-2.06%2.25%0.56%-0.58%-0.50%0.66%-0.25%-0.97%-0.28%2.89%2.25%6.41%
2022-2.15%-0.88%-2.79%-2.94%1.09%-1.75%2.91%-2.85%-3.25%0.02%3.10%-0.24%-9.56%
2021-0.26%-1.50%-1.23%1.09%0.57%0.28%0.90%-0.06%-0.70%-0.79%-0.43%0.42%-1.72%
20201.89%0.95%-7.35%6.05%2.79%1.53%2.04%-0.31%-0.21%-0.07%1.88%0.63%9.68%
20193.02%0.15%2.67%0.43%1.67%2.50%0.39%2.92%-0.70%0.76%0.08%0.44%15.19%
2018-1.19%-1.82%0.04%-1.25%0.69%-0.29%0.87%0.77%-0.34%-1.30%-0.55%1.75%-2.64%
20170.05%0.45%-0.18%0.48%0.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSCR составляет 94, что ставит его в топ 6% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSCR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.96
  • За 5 лет: 0.42
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.84$0.83$0.73$0.50$0.46$0.55$0.71$0.63$0.16

Дивидендный доход

4.28%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.38%3.33%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.00$0.27
2024$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.83
2023$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.73
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.50
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2020$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.55
2019$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.71
2018$0.00$0.04$0.04$0.06$0.05$0.06$0.05$0.08$0.06$0.04$0.06$0.09$0.63
2017$0.05$0.10$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.26%5 мар. 2020 г.1220 мар. 2020 г.502 июн. 2020 г.62
-14.9%31 дек. 2020 г.45520 окт. 2022 г.59028 февр. 2025 г.1045
-5.12%14 дек. 2017 г.10517 мая 2018 г.17631 янв. 2019 г.281
-2.3%4 сент. 2019 г.813 сент. 2019 г.5226 нояб. 2019 г.60
-1.41%7 авг. 2020 г.3525 сент. 2020 г.3818 нояб. 2020 г.73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...