- ISIN
- US46138J7836
- CUSIP
- 46138J783
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 27 сент. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции BSCR — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,073.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) показал доход в 1.27% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSCR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.29% | -0.19% | 0.47% | 0.34% | 0.00% | 1.27% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.78% | 0.39% | 0.55% | 0.21% | 0.62% | 0.19% | 0.76% | 0.45% | 0.30% | 0.41% | 0.52% | 5.77% |
| 2024 | 0.20% | -0.80% | 0.77% | -0.83% | 1.05% | 0.53% | 1.58% | 1.21% | 0.91% | -0.76% | 0.52% | 0.10% | 4.52% |
| 2023 | 2.39% | -2.06% | 2.25% | 0.56% | -0.58% | -0.50% | 0.66% | -0.25% | -0.97% | -0.28% | 2.89% | 2.25% | 6.41% |
| 2022 | -2.15% | -0.88% | -2.79% | -2.94% | 1.09% | -1.75% | 2.91% | -2.85% | -3.25% | 0.02% | 3.10% | -0.24% | -9.56% |
| 2021 | -0.26% | -1.50% | -1.23% | 1.09% | 0.57% | 0.28% | 0.90% | -0.06% | -0.70% | -0.79% | -0.43% | 0.42% | -1.72% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.07, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2017.
- This ETF participated in 16.84% of S&P 500 Index downside but only 15.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 15.14%
- Участие в снижении
- 16.84%
Комиссия
Комиссия BSCR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.31 | 2.24 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.11 | 3.07 | +5.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.41 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.08 | 2.93 | +8.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.99 | 13.52 | +33.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.83 | $0.73 | $0.50 | $0.46 | $0.55 | $0.65 | $0.63 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.84 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.83 |
| 2023 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.73 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.50 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.26%март 2020 г. | 15d | 2mo 14d | 2mo 29dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.90%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 2moдек. 2020 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.12%май 2018 г. | 5mo 4d | 8mo 19d | 1y 1moдек. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.30%сент. 2019 г. | 9d | 2mo 14d | 2mo 23dсент. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.41%сент. 2020 г. | 1mo 19d | 1mo 24d | 3mo 13dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| BSCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -56.78% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -9.10% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -18.90% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -25.43% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -10.72% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.97% | -1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCR
Добавьте Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCR