Сравнение BSCR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BSCR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCR и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -0.15% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSCR на уровне 0.51% и JPIE на уровне 0.51%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и JPIE
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BSCR vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BSCR
JPIE
Сравнение BSCR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.74 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 3.66 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.69 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 3.41 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 18.78 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.95 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и JPIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и JPIE
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и JPIE
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -9.96% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -1.72% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.53% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.17% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.31% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и JPIE
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.87% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 1.09% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 2.11% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.57% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 3.57% | +1.83% |