PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с BSCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCR returned 1.41%/yr vs 1.40%/yr for BSCS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BSCS с доходностью 0.81%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

BSCS

1 день
0.05%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.35%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и BSCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%0.08%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.81%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%

Correlation

The correlation between BSCR and BSCS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between BSCR and BSCS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCR и BSCS

Секторы
BSCR
BSCS

Финансовые услуги

20.9%
14.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.4%

Здравоохранение

10.4%
10.3%

Технологии

10.1%
11.9%

Промышленность

6.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.1%

Энергетика

3.9%
3.6%

Коммунальные услуги

3.3%
4.5%

Недвижимость

3.0%
4.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.4%

Финансовые услуги

BSCR
20.9%
BSCS
14.8%

Потребительский циклический сектор

BSCR
12.1%
BSCS
9.4%

Здравоохранение

BSCR
10.4%
BSCS
10.3%

Технологии

BSCR
10.1%
BSCS
11.9%

Промышленность

BSCR
6.6%
BSCS
8.4%

Потребительский защитный сектор

BSCR
5.1%
BSCS
5.8%

Коммуникационные услуги

BSCR
4.0%
BSCS
4.1%

Энергетика

BSCR
3.9%
BSCS
3.6%

Коммунальные услуги

BSCR
3.3%
BSCS
4.5%

Недвижимость

BSCR
3.0%
BSCS
4.1%

Сырьевые материалы

BSCR
0.9%
BSCS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIEBSCR с BSCZ
Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с AGGBSCS с SGOV

Доходность на риск

BSCR vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRBSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
2.63

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
4.35

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.55

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

4.05

+6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

17.53

+28.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа BSCS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

2.63

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BSCR и BSCS

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и BSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-18.40%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-1.08%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-3.14%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-17.63%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.20%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и BSCS

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.19%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.37%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

1.01%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

1.68%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

4.92%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

6.24%

-0.89%

Сравнение комиссий BSCR и BSCS

И BSCR, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и BSCS

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BSCS в 4.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and BSCS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCS has higher volatility (0.37%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs BSCS's -18.40%.

On 5-year performance, BSCR leads with 1.41% vs 1.40% for BSCS. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCR has performed better with a 1.41% return vs 1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR and BSCS have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCS has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.29% for BSCR.

BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и BSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор