Сравнение BSCR с BSCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).
BSCR и BSCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и BSCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и BSCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | 0.08% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BSCS с доходностью 0.22%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
BSCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и BSCS
И BSCR, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. BSCS — Ранг доходности на риск
BSCR
BSCS
Сравнение BSCR c BSCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | BSCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.17 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 3.23 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.48 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 3.61 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 16.26 | +12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.17 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и BSCS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и BSCS
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BSCS в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и BSCS
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и BSCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -18.40% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -1.37% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -17.63% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.57% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -4.29% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.30% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и BSCS
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.67% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 1.02% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 2.27% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.95% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 6.31% | -0.91% |