PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCR is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCR returned 1.41%/yr vs 0.13%/yr for AGG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%0.35%

Correlation

The correlation between BSCR and AGG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BSCR and AGG has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIEBSCR с BSCZ
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

BSCR vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
1.24

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
1.83

+6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.22

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

1.70

+8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

5.21

+41.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

1.24

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок BSCR и AGG

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-18.43%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-2.76%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-6.11%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-17.82%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.71%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.90%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и AGG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.19%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.29%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

2.74%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

3.85%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

6.09%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.40%

-0.05%

Сравнение комиссий BSCR и AGG

BSCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и AGG

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and AGG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, BSCR leads with 1.41% vs 0.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCR has performed better with a 1.41% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCR.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.98% for AGG.

BSCR is categorized as Corporate Bonds, while AGG is Total Bond Market. BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.03% for AGG.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор