PortfoliosLab logo
Сравнение BSCR с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCR и AGG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BSCR и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.99%
9.60%
BSCR
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCR:

2.93

AGG:

1.01

Коэф-т Сортино

BSCR:

4.57

AGG:

1.46

Коэф-т Омега

BSCR:

1.61

AGG:

1.17

Коэф-т Кальмара

BSCR:

1.17

AGG:

0.44

Коэф-т Мартина

BSCR:

15.99

AGG:

2.56

Индекс Язвы

BSCR:

0.40%

AGG:

2.10%

Дневная вол-ть

BSCR:

2.20%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

BSCR:

-17.26%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BSCR:

-0.20%

AGG:

-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.10%.


BSCR

С начала года

1.96%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.33%

1 год

6.40%

5 лет

1.98%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.10%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

1.25%

1 год

5.38%

5 лет

-0.81%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCR и AGG

BSCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCR и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCR
Ранг риск-скорректированной доходности BSCR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
2.93
1.01
BSCR
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и AGG

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AGG в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
4.28%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.38%3.33%0.78%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BSCR и AGG

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.20%
-7.03%
BSCR
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и AGG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.78%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78%
1.77%
BSCR
AGG