Сравнение BSCR с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BSCR и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и AGG
BSCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. AGG — Ранг доходности на риск
BSCR
AGG
Сравнение BSCR c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.93 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 1.32 | +3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.17 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 1.76 | +3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 4.89 | +24.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.93 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и AGG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и AGG
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и AGG
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -18.43% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -2.52% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -17.82% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.30% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.71% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.91% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и AGG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.67% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 2.55% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 4.37% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.07% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 5.39% | +0.01% |