Сравнение BSCR с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
BSCR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCR и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.59% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и BUFD
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
BSCR vs. BUFD — Ранг доходности на риск
BSCR
BUFD
Сравнение BSCR c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.38 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 2.04 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 1.90 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 10.38 | +18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.38 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и BUFD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и BUFD
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и BUFD
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -10.75% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -6.57% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -10.75% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.72% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.03% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.20% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и BUFD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.68% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 4.10% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 9.03% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 7.71% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 7.63% | -2.23% |