Сравнение BSCR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BSCR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 6.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и SGOV
BSCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BSCR
SGOV
Сравнение BSCR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 20.61 | -17.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 283.87 | -278.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 201.33 | -199.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 411.31 | -405.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 4,618.08 | -4,588.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 20.61 | -17.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 14.12 | -13.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 12.34 | -11.76 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и SGOV
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и SGOV
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -0.03% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.01% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -0.03% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | 0.00% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.00% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и SGOV
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.06% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 0.13% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 0.20% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 0.24% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 0.24% | +5.16% |