PortfoliosLab logo
Сравнение BSCR с IBDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCR и IBDS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BSCR и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCR:

2.93

IBDS:

2.87

Коэф-т Сортино

BSCR:

4.68

IBDS:

4.62

Коэф-т Омега

BSCR:

1.62

IBDS:

1.61

Коэф-т Кальмара

BSCR:

1.19

IBDS:

1.25

Коэф-т Мартина

BSCR:

16.28

IBDS:

16.77

Индекс Язвы

BSCR:

0.40%

IBDS:

0.39%

Дневная вол-ть

BSCR:

2.19%

IBDS:

2.23%

Макс. просадка

BSCR:

-17.26%

IBDS:

-16.75%

Текущая просадка

BSCR:

-0.05%

IBDS:

-0.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCR показывает доходность 2.12%, а IBDS немного выше – 2.15%.


BSCR

С начала года

2.12%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.40%

5 лет

1.80%

10 лет

N/A

IBDS

С начала года

2.15%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.74%

1 год

6.36%

5 лет

1.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCR и IBDS

И BSCR, и IBDS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCR и IBDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCR
Ранг риск-скорректированной доходности BSCR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

IBDS
Ранг риск-скорректированной доходности IBDS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCR c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDS равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и IBDS

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности IBDS в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
4.27%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.38%3.33%0.78%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
4.39%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BSCR и IBDS

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и IBDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и IBDS

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) имеют волатильность 0.55% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...