Сравнение BSCR с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
BSCR и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCR или IBDS.
Основные характеристики
| BSCR | IBDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 4.32% |
| Дох-ть за 1 год | 8.23% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.84% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 16.88 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 0.50% |
| Дневная вол-ть | 3.14% | 3.05% |
| Макс. просадка | -17.26% | -16.75% |
| Текущая просадка | -1.60% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между BSCR и IBDS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и IBDS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCR показывает доходность 4.15%, а IBDS немного выше – 4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и IBDS
И BSCR, и IBDS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCR c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и IBDS
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности IBDS в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.21% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.38% | 3.33% | 0.78% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.27% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.31% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и IBDS
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и IBDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и IBDS
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.58%, в то время как у iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.