PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с IBDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с IBDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCR returned 1.41%/yr vs 1.45%/yr for IBDS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSCR на уровне 1.27% и IBDS на уровне 1.27%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

IBDS

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.48%
3 года*
5.34%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и IBDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.27%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.51%

Correlation

The correlation between BSCR and IBDS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.82

The correlation between BSCR and IBDS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIEBSCR с BSCZ
Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIEIBDS с BSCX

Доходность на риск

BSCR vs. IBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRIBDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
4.13

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
7.89

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

2.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

10.35

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

48.72

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. IBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 4.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDS равному 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRIBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

4.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSCR и IBDS

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и IBDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRIBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-16.75%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-0.43%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-2.27%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-14.98%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.36%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и IBDS

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRIBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.64%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

1.09%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

4.18%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.55%

-0.20%

Сравнение комиссий BSCR и IBDS

И BSCR, и IBDS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и IBDS

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью IBDS в 4.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and IBDS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCR has higher volatility (0.19%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs IBDS's -16.75%.

On 5-year performance, IBDS leads with 1.45% vs 1.41% for BSCR. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDS has performed better with a 1.45% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR and IBDS have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.29% for BSCR.

BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 4.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и IBDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор