PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLQD с AJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. SLQD is passively managed, while AJAN is actively managed. Over the past year, SLQD returned 4.39% vs 6.13% for AJAN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью 2.03%.

SLQD

1 день
0.09%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.39%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.66%

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLQD и AJAN

2026 (YTD)20252024
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.93%6.27%5.15%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%7.78%

Correlation

The correlation between SLQD and AJAN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с APRP

Доходность на риск

SLQD vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.61

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
4.08

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.58

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.74

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

13.81

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.74

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SLQD и AJAN

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и AJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLQDAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-4.11%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-2.24%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.29%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.44%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и AJAN

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.46%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLQDAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.65%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.05%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

2.36%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

3.80%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.80%

-0.66%

Сравнение комиссий SLQD и AJAN

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и AJAN

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SLQD and AJAN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJAN has higher volatility (0.65%) compared to SLQD (0.46%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, AJAN leads with 6.13% vs 4.39% for SLQD. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 6.13% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.

SLQD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for AJAN.

SLQD is categorized as Corporate Bonds, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.79% for AJAN.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLQD и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор