PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

SLQD и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SLQD и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и AJAN

2026 (YTD)20252024
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%5.15%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий SLQD и AJAN

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.18

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.77

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.56

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

8.34

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.18

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.53

-0.69

Корреляция

Корреляция между SLQD и AJAN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и AJAN

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и AJAN

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-4.11%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-3.34%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.46%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.30%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.63%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и AJAN

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.38%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.72%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

4.42%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

3.86%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.86%

-0.72%