PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с NJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с NJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN).

AJAN и NJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и NJAN

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%16.44%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у NJAN с доходностью -1.97%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPYAJAN с JPST
Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с QQQNJAN с BUFF

Сравнение комиссий AJAN и NJAN

И AJAN, и NJAN имеют комиссию равную 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

AJAN vs. NJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANNJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.92

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.95

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.97

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. NJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJAN равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANNJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.54

+0.99

Корреляция

Корреляция между AJAN и NJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и NJAN

Ни AJAN, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и NJAN

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и NJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANNJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-20.70%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-8.26%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.44%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-3.91%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.62%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и NJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANNJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.83%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

5.80%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

12.53%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

12.34%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

13.06%

-9.20%