Сравнение AJAN с NJAN
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index. AJAN is actively managed, while NJAN is passively managed. Over the past year, AJAN returned 5.04% vs 15.25% for NJAN. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AJAN и NJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у NJAN с доходностью 8.05%.
AJAN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.31%
NJAN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.12K | $74.33K | $85.51K | |
| $280.90K | $519.28K | $733.25K |
Сравнение доходности по годам AJAN и NJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.62% | 6.12% | 7.61% |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 8.05% | 14.20% | 15.35% |
Correlation
The correlation between AJAN and NJAN is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between AJAN and NJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJAN vs. NJAN — Ранг доходности на риск
AJAN
NJAN
Сравнение AJAN c NJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJAN | NJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.60 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 11.87 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJAN и NJAN
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и NJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJAN | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -20.70% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -5.90% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.74% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.29% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и NJAN
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 0.87%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJAN | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.32% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 6.37% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 7.50% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 12.38% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 12.83% | -9.06% |
Сравнение комиссий AJAN и NJAN
И AJAN, и NJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и NJAN
Ни AJAN, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AJAN and NJAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJAN has higher volatility (2.32%) compared to AJAN (0.87%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs NJAN's -20.70%.
On 1-year performance, NJAN leads with 15.25% vs 5.04% for AJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NJAN has performed better with a 15.25% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJAN and NJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
AJAN and NJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AJAN is categorized as Options Trading, while NJAN is Defined Outcome.
NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJAN и NJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор