PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Innovator

Дата выпуска

29 дек. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AJAN составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AJAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.32%
15.23%
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 показал доход в 0.88% с начала года и 7.84% за последние 12 месяцев.


AJAN

С начала года

0.88%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

4.32%

1 год

7.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.15%

5 лет

12.59%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%0.88%
20240.70%0.77%0.77%-1.37%1.78%1.14%0.99%1.21%0.97%-0.32%1.04%-0.11%7.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AJAN составляет 94, что ставит его в топ 6% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AJAN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJAN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJAN, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.361.80
Коэффициент Сортино AJAN, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.552.42
Коэффициент Омега AJAN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.33
Коэффициент Кальмара AJAN, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.852.72
Коэффициент Мартина AJAN, с текущим значением в 19.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.8611.10
AJAN
^GSPC

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.60Sat 04Mon 06Wed 08Fri 10Jan 12Tue 14Thu 16Sat 18Mon 20Wed 22Fri 24Jan 26Tue 28Thu 30FebruaryMon 03
2.36
1.80
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.03%
-1.32%
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 показал максимальную просадку в 1.57%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.57%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-0.95%23 сент. 2024 г.123 сент. 2024 г.124 сент. 2024 г.2
-0.9%16 июл. 2024 г.177 авг. 2024 г.514 авг. 2024 г.22
-0.87%7 янв. 2025 г.413 янв. 2025 г.215 янв. 2025 г.6
-0.67%30 сент. 2024 г.67 окт. 2024 г.226 нояб. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 составляет 1.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.04%
4.08%
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab