- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 29 дек. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции AJAN — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) показал доход в 1.63% с начала года и 5.20% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AJAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AJAN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.26% | -1.47% | 2.19% | 0.58% | -0.39% | 1.63% | ||||||
| 2025 | 0.82% | 0.07% | -0.67% | -0.06% | 1.69% | 1.05% | 0.66% | 0.69% | 0.46% | 0.47% | 0.33% | 0.45% | 6.12% |
| 2024 | 0.54% | 0.77% | 0.77% | -1.37% | 1.78% | 1.14% | 0.99% | 1.21% | 0.97% | -0.33% | 1.04% | -0.11% | 7.61% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.20, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.16%) than losses (16.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.20 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 23.16%
- Участие в снижении
- 16.49%
Комиссия
Комиссия AJAN составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AJAN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.46 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 10.92 | +0.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 показал максимальную просадку в 4.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.11%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 4d | 2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.24%март 2026 г. | 29d | 19d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.57%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.95%сент. 2024 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.90%авг. 2024 г. | 22d | 7d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| AJAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -56.78% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -9.10% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.21% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -10.71% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.04% | -1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AJAN
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AJAN