PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJAN с BJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. AJAN is actively managed, while BJAN is passively managed. Over the past year, AJAN returned 6.13% vs 20.82% for BJAN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AJAN и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у BJAN с доходностью 7.20%.

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.82%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJAN и BJAN

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%7.78%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.20%14.81%17.73%

Correlation

The correlation between AJAN and BJAN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between AJAN and BJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с APRPAJAN с BALT
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR

Доходность на риск

AJAN vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.71

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.81

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.54

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.34

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

16.89

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANBJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.91

+0.83

Просадки

Сравнение просадок AJAN и BJAN

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJANBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-26.86%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-6.27%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.06%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.91%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.24%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и BJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 0.65%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJANBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.40%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

6.06%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

7.70%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

11.97%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

14.06%

-10.26%

Сравнение комиссий AJAN и BJAN

И AJAN, и BJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и BJAN

Ни AJAN, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%

Часто задаваемые вопросы

AJAN and BJAN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJAN has higher volatility (1.40%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs BJAN's -26.86%.

On 1-year performance, BJAN leads with 20.82% vs 6.13% for AJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BJAN has performed better with a 20.82% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AJAN and BJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

AJAN and BJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AJAN is categorized as Options Trading, while BJAN is Defined Outcome.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJAN и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор