PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с BJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN).

AJAN и BJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и BJAN

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у BJAN с доходностью -2.35%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPYAJAN с JPST
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPYBJAN с BUFR

Сравнение комиссий AJAN и BJAN

И AJAN, и BJAN имеют комиссию равную 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

AJAN vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANBJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.76

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.45

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANBJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.83

+0.70

Корреляция

Корреляция между AJAN и BJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и BJAN

Ни AJAN, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и BJAN

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и BJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-26.86%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-9.38%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.72%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.97%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.81%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и BJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.97%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

6.23%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

12.97%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

12.00%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

14.19%

-10.33%