PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

AJAN и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и PBAP

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%5.66%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий AJAN и PBAP

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

AJAN vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.24

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.89

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

13.64

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.19

+0.34

Корреляция

Корреляция между AJAN и PBAP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и PBAP

Ни AJAN, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и PBAP

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-9.70%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-5.83%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.86%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.81%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и PBAP

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.94%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.38%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

7.25%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

7.33%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

7.33%

-3.47%