PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с BSTP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

AJAN и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и BSTP

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -2.26%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с ISWNBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с APRD

Сравнение комиссий AJAN и BSTP

AJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

AJAN vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.40

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.85

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSTP равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.76

+0.77

Корреляция

Корреляция между AJAN и BSTP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и BSTP

Ни AJAN, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и BSTP

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-16.69%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-9.11%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.59%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-3.65%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.78%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и BSTP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.95%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

6.68%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

12.96%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

12.28%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

12.28%

-8.42%