PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

AJAN и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и APRP

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%5.66%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP

Сравнение комиссий AJAN и APRP

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

AJAN vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.13

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.76

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

11.82

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.07

+0.46

Корреляция

Корреляция между AJAN и APRP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и APRP

Ни AJAN, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и APRP

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-13.66%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-8.24%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.33%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.22%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и APRP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.04%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

3.02%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

9.96%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

9.75%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

9.75%

-5.89%