PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с APRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJAN с APRP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AJAN returned 6.13% vs 17.99% for APRP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AJAN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for APRP.

Доходность

Сравнение доходности AJAN и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 9.52%.

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.17%
1 месяц
1.68%
С начала года
9.52%
6 месяцев
10.45%
1 год
17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJAN и APRP

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%5.66%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		9.52%7.80%10.28%

Correlation

The correlation between AJAN and APRP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.78

The correlation between AJAN and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с BALT
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с JANWAPRP с AMDYAPRP с NVDYAPRP с AJULAPRP с JPO

Доходность на риск

AJAN vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANAPRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
4.17

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
7.14

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

2.04

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

16.60

-13.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

74.06

-60.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

4.17

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.37

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AJAN и APRP

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и APRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJANAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-13.66%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-1.09%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.02%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-1.23%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и APRP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 0.65%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJANAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.13%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

3.37%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.33%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

9.48%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

9.48%

-5.68%

Сравнение комиссий AJAN и APRP

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и APRP

Ни AJAN, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AJAN and APRP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRP has higher volatility (1.13%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs APRP's -13.66%.

On 1-year performance, APRP leads with 17.99% vs 6.13% for AJAN. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRP has performed better with a 17.99% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.

AJAN and APRP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for AJAN and 0.50% for APRP.

APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJAN и APRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор