Сравнение AJAN с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
AJAN и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AJAN и SHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJAN и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.56% | 6.12% | 7.78% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.86% | 4.21% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 0.86%.
AJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AJAN и SHV
AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Доходность на риск
AJAN vs. SHV — Ранг доходности на риск
AJAN
SHV
Сравнение AJAN c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 19.57 | -18.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 153.80 | -152.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 55.27 | -53.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 443.15 | -441.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 2,490.75 | -2,482.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 19.57 | -18.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 7.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 4.44 | -2.90 |
Корреляция
Корреляция между AJAN и SHV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и SHV
AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и SHV
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и SHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJAN | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -0.45% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -0.01% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.03% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.00% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и SHV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJAN | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.05% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.13% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 0.21% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 0.29% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 0.28% | +3.57% |