Сравнение SLM с VOO

С начала года, SLM показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLM имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLM и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и VOO.

SLM Corporation (SLM) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.