Сравнение SLM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLM Corporation (SLM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLM или SPY.
Корреляция
Корреляция между SLM и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLM и SPY
Основные характеристики
SLM:
0.82
SPY:
0.20
SLM:
1.41
SPY:
0.42
SLM:
1.17
SPY:
1.06
SLM:
1.25
SPY:
0.21
SLM:
3.82
SPY:
0.92
SLM:
7.60%
SPY:
4.30%
SLM:
35.43%
SPY:
19.83%
SLM:
-94.50%
SPY:
-55.19%
SLM:
-19.62%
SPY:
-15.91%
Доходность по периодам
С начала года, SLM показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLM имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции SPY немного впереди с 11.22%.
SLM
-5.16%
-12.32%
14.53%
25.94%
33.49%
11.10%
SPY
-12.06%
-8.88%
-11.39%
5.10%
14.70%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLM и SPY
SLM
SPY
Сравнение SLM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLM и SPY
Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPY в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLM SLM Corporation | 1.84% | 1.67% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.39% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SLM и SPY
Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLM и SPY
SLM Corporation (SLM) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что SLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.