PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLM с LULU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLM с LULU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLM (SLM Corporation) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. SLM operates in Credit Services (Financial Services), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SLM returned 13.61%/yr vs 6.15%/yr for LULU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLM и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLM Corporation (SLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLM показывает доходность -16.61%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%. За последние 10 лет акции SLM превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 13.61% против 6.15% соответственно.

SLM

1 день
3.68%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-16.61%
6 месяцев
-25.19%
1 год
-28.99%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
13.61%

LULU

1 день
-0.88%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-39.89%
6 месяцев
-31.96%
1 год
-62.73%
3 года*
-29.50%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLM и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLM
SLM Corporation		-16.61%-0.20%47.25%18.70%-13.47%60.54%40.89%8.60%-26.46%2.54%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-39.89%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%

Correlation

The correlation between SLM and LULU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLM:

$4.41B

LULU:

$14.43B

EPS

SLM:

$3.63

LULU:

$12.35

Коэффициент P/E

SLM:

6.14

LULU:

10.12

Коэффициент PEG

SLM:

0.93

LULU:

0.49

Коэффициент P/S

SLM:

2.04

LULU:

1.32

Коэффициент P/B

SLM:

1.81

LULU:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

SLM:

$2.25B

LULU:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLM:

$1.09B

LULU:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

SLM:

$599.19M

LULU:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLM Corporation

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с SLM:
SLM с QQQMSLM с AXPSLM с USDSLM с SPYSLM с VOOSLM с SOFISLM с LESL
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

SLM vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLM
Ранг доходности на риск SLM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLM c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMLULUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-1.32

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-2.15

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.71

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.98

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.37

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLM vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLM на текущий момент составляет -0.78, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLM и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-1.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SLM и LULU

Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и LULU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-92.26%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-63.98%

+18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.06%

-76.70%

+31.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-76.70%

+31.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.79%

-76.70%

+24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.84%

-75.57%

+41.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.89%

-27.55%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.37%

46.41%

-22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SLM и LULU

Текущая волатильность для SLM Corporation (SLM) составляет 8.46%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

9.68%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.36%

31.59%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.17%

47.58%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

42.00%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

40.53%

-3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLM и LULU

Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLM
SLM Corporation		2.92%1.92%1.67%2.30%2.65%1.02%0.97%1.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLM и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLM Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
2.47B
(SLM) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLM and LULU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (9.68%) compared to SLM (8.46%). In terms of maximum drawdown, SLM dropped -94.50% vs LULU's -92.26%.

SLM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLM и LULU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор