PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLM с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLM Corporation (SLM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SLM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLM Corporation (SLM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLM и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLM
SLM Corporation		-19.12%-0.20%47.25%18.70%-13.47%60.54%40.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SLM показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

SLM

1 день
1.54%
1 месяц
15.43%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-19.78%
1 год
-25.18%
3 года*
23.32%
5 лет*
5.82%
10 лет*
14.42%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLM Corporation

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SLM:
SLM с AXPSLM с SPYSLM с USDSLM с VOOSLM с SOFI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SLM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLM
Ранг доходности на риск SLM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.09

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.68

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.02

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

7.35

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLM и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.09

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.64

-0.47

Корреляция

Корреляция между SLM и QQQM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLM и QQQM

Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM2025202420232022202120202019
SLM
SLM Corporation		2.39%1.92%1.67%2.30%2.65%1.02%0.97%1.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLM и QQQM

Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-35.04%

-59.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-12.55%

-32.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-35.04%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.14%

-7.86%

-45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-8.47%

-32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.03%

3.44%

+16.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SLM и QQQM

SLM Corporation (SLM) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

6.58%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.13%

12.79%

+20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.68%

22.45%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

22.24%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

22.26%

+14.65%