Сравнение SLM с USD
SLM (SLM Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, SLM returned 13.61%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLM показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SLM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 13.61% против 61.24% соответственно.
SLM
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -25.19%
- 1 год
- -28.99%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 13.61%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам SLM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLM SLM Corporation | -16.61% | -0.20% | 47.25% | 18.70% | -13.47% | 60.54% | 40.89% | 8.60% | -26.46% | 2.54% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SLM and USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SLM and USD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLM vs. USD — Ранг доходности на риск
SLM
USD
Сравнение SLM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.48 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 7.94 | -8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 22.96 | -24.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 4.12 | -4.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.89 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SLM и USD
Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -88.63% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -31.80% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.06% | -64.46% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -77.85% | +32.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.79% | -77.85% | +26.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -6.07% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -32.35% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.37% | 10.98% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLM и USD
Текущая волатильность для SLM Corporation (SLM) составляет 8.46%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 21.29% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 46.74% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 61.28% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 76.56% | -40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 69.24% | -32.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLM и USD
Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLM SLM Corporation | 2.92% | 1.92% | 1.67% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLM and USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to SLM (8.46%). In terms of maximum drawdown, SLM dropped -94.50% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор