PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLM с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLM с USD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLM Corporation (SLM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLM или USD.

Корреляция

Корреляция между SLM и USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLM Corporation (SLM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLM:

1.77

USD:

0.09

Коэф-т Сортино

SLM:

2.42

USD:

0.92

Коэф-т Омега

SLM:

1.31

USD:

1.12

Коэф-т Кальмара

SLM:

2.62

USD:

0.24

Коэф-т Мартина

SLM:

7.94

USD:

0.51

Индекс Язвы

SLM:

7.70%

USD:

30.55%

Дневная вол-ть

SLM:

35.96%

USD:

99.54%

Макс. просадка

SLM:

-94.50%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

SLM:

-0.03%

USD:

-32.11%

Доходность по периодам

С начала года, SLM показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции SLM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 13.62% против 42.45% соответственно.

SLM

С начала года

22.70%

1 месяц

28.20%

6 месяцев

38.97%

1 год

63.09%

5 лет

38.19%

10 лет

13.62%

USD

С начала года

-14.31%

1 месяц

62.52%

6 месяцев

-13.52%

1 год

9.13%

5 лет

56.83%

10 лет

42.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLM и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLM
Ранг риск-скорректированной доходности SLM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLM на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа USD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLM и USD

Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности USD в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLM
SLM Corporation		1.42%1.67%2.30%2.65%1.02%0.97%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SLM и USD

Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLM и USD

Текущая волатильность для SLM Corporation (SLM) составляет 8.11%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что SLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...