PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RS с TX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с TX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или TX.

Корреляция

Корреляция между RS и TX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RS и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

0.07

TX:

-0.82

Коэф-т Сортино

RS:

0.32

TX:

-0.95

Коэф-т Омега

RS:

1.04

TX:

0.89

Коэф-т Кальмара

RS:

0.09

TX:

-0.52

Коэф-т Мартина

RS:

0.20

TX:

-0.95

Индекс Язвы

RS:

9.52%

TX:

23.97%

Дневная вол-ть

RS:

28.11%

TX:

30.58%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

TX:

-89.66%

Текущая просадка

RS:

-11.52%

TX:

-30.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.58B

TX:

$5.70B

EPS

RS:

$14.06

TX:

-$1.80

Коэффициент PEG

RS:

1.20

TX:

4.03

Коэффициент P/S

RS:

1.14

TX:

0.34

Коэффициент P/B

RS:

2.19

TX:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$13.67B

TX:

$16.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.88B

TX:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.31B

TX:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у TX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции TX по среднегодовой доходности: 18.67% против 10.11% соответственно.

RS

С начала года

10.52%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

-6.86%

1 год

2.64%

5 лет

28.87%

10 лет

18.67%

TX

С начала года

4.51%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-26.00%

5 лет

24.51%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и TX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа TX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и TX

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TX в 9.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.52%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
TX
Ternium S.A.		9.47%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%

Просадки

Сравнение просадок RS и TX

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и TX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RS и TX

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 5.13%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и TX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.48B
3.93B
(RS) Общая выручка
(TX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и TX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Ternium S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
27.7%
13.5%
(RS) Валовая рентабельность
(TX) Валовая рентабельность
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 531.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 132.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.