PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS с TX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с TX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX).

Доходность

Сравнение доходности RS и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS и TX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%
TX
Ternium S.A.		6.68%43.56%-25.86%49.94%-24.80%60.96%32.18%-14.86%-11.86%36.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$16.09B

TX:

$8.00B

EPS

RS:

$14.01

TX:

$2.17

Коэффициент P/E

RS:

21.93

TX:

18.82

Коэффициент P/S

RS:

1.13

TX:

0.51

Коэффициент P/B

RS:

2.24

TX:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$14.29B

TX:

$15.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.01B

TX:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.30B

TX:

$1.62B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RS показывает доходность 6.77%, а TX немного ниже – 6.68%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции TX по среднегодовой доходности: 18.20% против 14.53% соответственно.

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%

TX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.13%
С начала года
6.68%
6 месяцев
18.14%
1 год
44.17%
3 года*
8.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Ternium S.A.

Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с SHWRS с NXSTRS с CTVARS с GPK
Часто сравнивают с TX:
TX с QQQTX с SPYTX с VALETX с SIDTX с CIGTX с STAGTX с RIO

Доходность на риск

RS vs. TX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TX
Ранг доходности на риск TX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.44

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.97

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.02

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

7.26

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS vs. TX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.44

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между RS и TX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и TX

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TX в 6.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%
TX
Ternium S.A.		6.63%7.07%10.66%6.83%8.84%6.66%0.00%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%

Просадки

Сравнение просадок RS и TX

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и TX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-89.66%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-21.26%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-49.48%

+27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-74.94%

+34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-9.97%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-31.52%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

5.91%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RS и TX

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.11%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

9.27%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

19.87%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

30.87%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

34.98%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

38.06%

-8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и TX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.50B
3.78B
(RS) Общая выручка
(TX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и TX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Ternium S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
16.0%
Активы портфеля
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 122.00M при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.