Сравнение RS с TX
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RS returned 20.31%/yr vs 15.80%/yr for TX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RS и TX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у TX с доходностью 34.28%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции TX по среднегодовой доходности: 20.31% против 15.80% соответственно.
RS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 37.81%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 20.31%
TX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 83.30%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам RS и TX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 37.40% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
TX Ternium S.A. | 34.28% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
Correlation
The correlation between RS and TX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between RS and TX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RS:
$14.01
TX:
$2.90
RS:
28.12
TX:
17.15
RS:
1.45
TX:
0.63
RS:
$14.29B
TX:
$15.58B
RS:
$3.90B
TX:
$2.44B
RS:
$1.30B
TX:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. TX — Ранг доходности на риск
RS
TX
Сравнение RS c TX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS | TX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.88 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 15.92 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.74 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RS и TX
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и TX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -89.66% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -17.17% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -42.04% | +19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -49.48% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -74.94% | +34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -31.30% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 5.25% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и TX
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.35%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 15.68% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 23.60% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 30.52% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 35.34% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 37.92% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и TX
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
TX Ternium S.A. | 4.42% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и TX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и TX
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
RS and TX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TX has higher volatility (15.68%) compared to RS (6.35%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs TX's -89.66%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и TX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор