PortfoliosLab logo
Сравнение RS с TX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RS и TX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RS и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
904.73%
158.88%
RS
TX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

-0.28

TX:

-0.92

Коэф-т Сортино

RS:

-0.22

TX:

-1.24

Коэф-т Омега

RS:

0.97

TX:

0.86

Коэф-т Кальмара

RS:

-0.37

TX:

-0.63

Коэф-т Мартина

RS:

-0.81

TX:

-1.19

Индекс Язвы

RS:

9.97%

TX:

23.18%

Дневная вол-ть

RS:

29.08%

TX:

29.99%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

TX:

-89.66%

Текущая просадка

RS:

-15.12%

TX:

-35.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.11B

TX:

$5.72B

EPS

RS:

$14.07

TX:

-$0.30

Коэффициент PEG

RS:

1.20

TX:

4.03

Коэффициент P/S

RS:

1.10

TX:

0.32

Коэффициент P/B

RS:

2.08

TX:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$10.19B

TX:

$12.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$2.91B

TX:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$971.00M

TX:

$508.45M

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у TX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции TX по среднегодовой доходности: 18.29% против 9.12% соответственно.


RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.20%

5 лет

28.99%

10 лет

18.29%

TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и TX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RS: -0.28
TX: -0.92
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RS: -0.22
TX: -1.24
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RS: 0.97
TX: 0.86
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RS: -0.37
TX: -0.63
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RS: -0.81
TX: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа TX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.92
RS
TX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и TX

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TX в 10.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
TX
Ternium S.A.
10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%

Просадки

Сравнение просадок RS и TX

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и TX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
-35.16%
RS
TX

Волатильность

Сравнение волатильности RS и TX

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 11.74%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.74%
15.89%
RS
TX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и TX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию