PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS с NUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с NUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Nucor Corporation (NUE).

Доходность

Сравнение доходности RS и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS и NUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%
NUE
Nucor Corporation		6.87%42.03%-31.95%33.75%17.39%118.45%-1.77%11.84%-16.36%9.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$16.09B

NUE:

$39.89B

EPS

RS:

$14.01

NUE:

$7.54

Коэффициент P/E

RS:

21.93

NUE:

23.03

Коэффициент P/S

RS:

1.13

NUE:

1.24

Коэффициент P/B

RS:

2.24

NUE:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$14.29B

NUE:

$32.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.01B

NUE:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.30B

NUE:

$4.20B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RS показывает доходность 6.77%, а NUE немного выше – 6.87%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 18.20% против 16.40% соответственно.

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%

NUE

1 день
2.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
6.87%
6 месяцев
29.19%
1 год
47.38%
3 года*
5.52%
5 лет*
18.60%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Nucor Corporation

Часто сравнивают с RS:
RS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVARS с GPK
Часто сравнивают с NUE:
NUE с CATNUE с XNUE с CMCNUE с MTNUE с SCCONUE с PKXNUE с VOO

Доходность на риск

RS vs. NUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NUE
Ранг доходности на риск NUE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSNUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.35

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.95

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.53

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

6.72

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS vs. NUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа NUE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSNUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.35

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между RS и NUE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и NUE

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности NUE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%
NUE
Nucor Corporation		1.28%1.35%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%

Просадки

Сравнение просадок RS и NUE

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и NUE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSNUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-68.34%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-18.43%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-47.79%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-57.21%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-10.80%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-21.22%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

6.92%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RS и NUE

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.11%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSNUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.67%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

20.67%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

35.34%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

38.14%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

35.86%

-6.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и NUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.50B
7.69B
(RS) Общая выручка
(NUE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и NUE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Nucor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
11.2%
Активы портфеля
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nucor Corporation сообщила о валовой прибыли в 862.00M при выручке в 7.69B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

NUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nucor Corporation сообщила об операционной прибыли в 528.00M при выручке в 7.69B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

NUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nucor Corporation сообщила о чистой прибыли в 378.00M при выручке в 7.69B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.