PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RS с NUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с NUE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Nucor Corporation (NUE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или NUE.

Корреляция

Корреляция между RS и NUE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RS и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,812.25%
1,276.93%
RS
NUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

-0.28

NUE:

-0.84

Коэф-т Сортино

RS:

-0.22

NUE:

-1.17

Коэф-т Омега

RS:

0.97

NUE:

0.86

Коэф-т Кальмара

RS:

-0.37

NUE:

-0.68

Коэф-т Мартина

RS:

-0.81

NUE:

-1.60

Индекс Язвы

RS:

9.97%

NUE:

20.47%

Дневная вол-ть

RS:

29.08%

NUE:

39.14%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

NUE:

-68.34%

Текущая просадка

RS:

-15.12%

NUE:

-41.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.11B

NUE:

$26.58B

EPS

RS:

$14.07

NUE:

$8.46

Коэффициент P/E

RS:

20.27

NUE:

13.63

Коэффициент PEG

RS:

1.20

NUE:

0.75

Коэффициент P/S

RS:

1.10

NUE:

0.86

Коэффициент P/B

RS:

2.08

NUE:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$10.19B

NUE:

$22.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$2.91B

NUE:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$971.00M

NUE:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у NUE с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 18.29% против 11.55% соответственно.

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.20%

5 лет

28.99%

10 лет

18.29%

NUE

С начала года

-0.40%

1 месяц

-8.68%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-33.12%

5 лет

27.45%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и NUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RS: -0.28
NUE: -0.84
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RS: -0.22
NUE: -1.17
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RS: 0.97
NUE: 0.86
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RS: -0.37
NUE: -0.68
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RS: -0.81
NUE: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа NUE равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.84
RS
NUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и NUE

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NUE в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
NUE
Nucor Corporation		1.88%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%

Просадки

Сравнение просадок RS и NUE

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и NUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
-41.47%
RS
NUE

Волатильность

Сравнение волатильности RS и NUE

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 11.74%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.74%
20.03%
RS
NUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и NUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию