Сравнение RS с EME
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. RS operates in Steel (Basic Materials), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, RS returned 20.96%/yr vs 31.20%/yr for EME. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 46.86%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции RS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 20.96% против 31.20% соответственно.
RS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- 22.35%
- С начала года
- 46.86%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- 20.96%
- Всё время*
- 17.86%
EME
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 16.14%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- 47.09%
- 10 лет*
- 31.20%
- Всё время*
- 21.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.56M | $375.34M | $358.29M | |
| $150.25M | $133.94M | $139.27M |
Сравнение доходности по годам RS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 46.86% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.60% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between RS and EME is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.43 |
The correlation between RS and EME shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RS:
$21.50B
EME:
$36.27B
RS:
$17.15
EME:
$42.53
RS:
24.56
EME:
19.33
RS:
1.39
EME:
1.49
RS:
$15.81B
EME:
$18.60B
RS:
$1.92B
EME:
$3.66B
RS:
$1.52B
EME:
$2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. EME — Ранг доходности на риск
RS
EME
Сравнение RS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.11 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.66 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RS и EME
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -70.56% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -28.71% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -36.19% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -36.19% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -48.00% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.84% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -15.37% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 11.99% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и EME
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 7.21%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 20.55% | -13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 33.39% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 44.14% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 34.89% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 33.77% | -4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и EME
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности EME в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.16% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и EME
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в -1.10B при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -23.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.15B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 441.60M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.34M при выручке в 5.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 322.90M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.69M при выручке в 5.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
RS and EME have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (20.55%) compared to RS (7.21%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs EME's -70.56%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор