PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RS с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RS с EME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. RS operates in Steel (Basic Materials), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, RS returned 19.11%/yr vs 31.17%/yr for EME. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 38.12%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции RS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 19.11% против 31.17% соответственно.

RS

1 день
1.05%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
23.70%
С начала года
38.12%
1 год
23.47%
3 года*
13.27%
5 лет*
23.67%
10 лет*
19.11%

EME

1 день
-2.56%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
10.07%
С начала года
22.80%
1 год
35.83%
3 года*
58.73%
5 лет*
44.84%
10 лет*
31.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RS и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		38.12%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%
EME
EMCOR Group, Inc.		22.80%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between RS and EME is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.43

The correlation between RS and EME shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$20.22B

EME:

$33.40B

EPS

RS:

$14.06

EME:

$29.64

Коэффициент P/E

RS:

28.17

EME:

25.30

Коэффициент P/S

RS:

1.46

EME:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$14.29B

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.90B

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.30B

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reliance Steel & Aluminum Co.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с TXRS с SHWRS с CTVARS с NXSTRS с GPK
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с MTZEME с ACMEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

RS vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг доходности на риск RS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.34

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

3.23

-1.43

RS vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RS и EME

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-70.56%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-25.15%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-36.19%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-36.19%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-48.00%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-20.48%

+16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-15.36%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

11.10%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RS и EME

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 8.38%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

12.35%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

27.76%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

40.14%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

33.73%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

33.18%

-3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и EME

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности EME в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.19%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.24%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.50B
4.63B
(RS) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.3%
18.7%
Активы портфеля
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

RS and EME have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (12.35%) compared to RS (8.38%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs EME's -70.56%.

RS currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RS и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор