PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS с EME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с EME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Доходность

Сравнение доходности RS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%
EME
EMCOR Group, Inc.		24.23%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$16.09B

EME:

$34.22B

EPS

RS:

$14.01

EME:

$28.22

Коэффициент P/E

RS:

21.93

EME:

26.92

Коэффициент P/S

RS:

1.13

EME:

2.01

Коэффициент P/B

RS:

2.24

EME:

9.31

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$14.29B

EME:

$16.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.01B

EME:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.30B

EME:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции RS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 18.20% против 32.17% соответственно.

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%

EME

1 день
2.88%
1 месяц
3.23%
С начала года
24.23%
6 месяцев
16.09%
1 год
102.70%
3 года*
67.63%
5 лет*
46.72%
10 лет*
32.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reliance Steel & Aluminum Co.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVARS с GPK
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с QSREME с ACLSEME с ACMEME с IGC

Доходность на риск

RS vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.56

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.84

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

4.21

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

10.89

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.56

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между RS и EME составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и EME

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EME в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок RS и EME

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и EME.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-70.56%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-25.15%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-36.19%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-48.00%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-6.55%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-15.43%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

9.73%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RS и EME

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.11%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

11.93%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

32.55%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

40.30%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

32.91%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

32.76%

-3.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.50B
4.52B
(RS) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
20.7%
Активы портфеля
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.