Сравнение RS с EME
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. RS operates in Steel (Basic Materials), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, RS returned 20.32%/yr vs 33.72%/yr for EME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RS показывает доходность 38.27%, а EME немного выше – 38.34%. За последние 10 лет акции RS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 20.32% против 33.72% соответственно.
RS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 38.27%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 20.32%
EME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 75.50%
- 3 года*
- 71.02%
- 5 лет*
- 46.50%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам RS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.27% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.34% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between RS and EME is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.44 |
The correlation between RS and EME shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RS:
$14.01
EME:
$29.65
RS:
28.30
EME:
28.51
RS:
1.46
EME:
2.14
RS:
$14.29B
EME:
$17.75B
RS:
$3.90B
EME:
$3.47B
RS:
$1.30B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. EME — Ранг доходности на риск
RS
EME
Сравнение RS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.02 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 7.61 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.00 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RS и EME
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -70.56% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -25.15% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -36.19% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -36.19% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -48.00% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.42% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -15.37% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 9.96% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и EME
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 5.97%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.73% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 25.45% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 37.87% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 33.26% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 32.94% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и EME
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и EME
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
RS and EME have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (6.73%) compared to RS (5.97%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор