PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RS с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с EME

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или EME.

Корреляция

Корреляция между RS и EME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,262.34%
18,843.48%
RS
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

-0.28

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

RS:

-0.22

EME:

0.88

Коэф-т Омега

RS:

0.97

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

RS:

-0.37

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

RS:

-0.81

EME:

1.55

Индекс Язвы

RS:

9.97%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

RS:

29.08%

EME:

42.60%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

RS:

-15.12%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.11B

EME:

$18.05B

EPS

RS:

$14.07

EME:

$21.51

Коэффициент P/E

RS:

20.27

EME:

18.62

Коэффициент PEG

RS:

1.20

EME:

1.32

Коэффициент P/S

RS:

1.10

EME:

1.24

Коэффициент P/B

RS:

2.08

EME:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$10.19B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$2.91B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$971.00M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции RS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 18.29% против 24.83% соответственно.

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.20%

5 лет

28.99%

10 лет

18.29%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-4.17%

1 год

17.71%

5 лет

46.17%

10 лет

24.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RS: -0.28
EME: 0.51
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RS: -0.22
EME: 0.88
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RS: 0.97
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RS: -0.37
EME: 0.60
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RS: -0.81
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.51
RS
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и EME

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EME в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RS и EME

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
-23.41%
RS
EME

Волатильность

Сравнение волатильности RS и EME

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 11.74%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.74%
17.64%
RS
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию