Сравнение RS с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или EME.
Доходность
Сравнение доходности RS и EME
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 132.20%. За последние 10 лет акции RS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 19.49% против 27.99% соответственно.
RS
12.22%
6.22%
4.83%
15.46%
24.53%
19.49%
EME
132.20%
9.94%
32.01%
133.02%
41.60%
27.99%
Фундаментальные показатели
| RS | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.31B | $23.65B |
| EPS | $18.26 | $19.67 |
| Цена/прибыль | 17.51 | 26.14 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.05B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.89B | $1.34B |
Основные характеристики
| RS | EME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 4.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 9.10 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 29.10 |
| Индекс Язвы | 11.19% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 28.65% | 30.71% |
| Макс. просадка | -83.80% | -70.56% |
| Текущая просадка | -8.01% | -4.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RS и EME составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и EME
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности EME в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.06% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок RS и EME
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и EME
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности