PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
43.89%
SLGN
IP

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 22.50%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью 69.76%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 9.79% против 4.95% соответственно.


SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

IP

С начала года

69.76%

1 месяц

26.40%

6 месяцев

43.89%

1 год

88.88%

5 лет (среднегодовая)

14.04%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

Фундаментальные показатели


SLGNIP
Рыночная капитализация$5.85B$20.44B
EPS$2.76$1.17
Цена/прибыль19.8450.29
PEG коэффициент1.220.51
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$18.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.33M$4.02B
EBITDA (12 мес.)$754.35M$1.99B

Основные характеристики


SLGNIP
Коэф-т Шарпа1.592.79
Коэф-т Сортино2.293.82
Коэф-т Омега1.281.50
Коэф-т Кальмара1.342.51
Коэф-т Мартина6.4516.26
Индекс Язвы5.17%5.44%
Дневная вол-ть20.99%31.72%
Макс. просадка-86.15%-93.18%
Текущая просадка-0.65%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SLGN и IP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.592.79
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.293.82
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.50
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.342.51
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.4516.26
SLGN
IP

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.79
SLGN
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и IP

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IP в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
IP
International Paper Company
3.13%5.09%5.31%10.38%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и IP

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
0
SLGN
IP

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и IP

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.36%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
14.06%
SLGN
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию