PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNIP
Дох-ть с нач. г.19.68%67.19%
Дох-ть за 1 год31.64%82.70%
Дох-ть за 3 года10.93%10.92%
Дох-ть за 5 лет13.21%13.15%
Дох-ть за 10 лет9.41%4.79%
Коэф-т Шарпа1.482.52
Коэф-т Сортино2.203.57
Коэф-т Омега1.271.46
Коэф-т Кальмара1.212.24
Коэф-т Мартина6.0914.89
Индекс Язвы5.17%5.45%
Дневная вол-ть21.22%32.16%
Макс. просадка-86.15%-93.18%
Текущая просадка-0.85%-0.71%

Фундаментальные показатели


SLGNIP
Рыночная капитализация$5.76B$20.44B
EPS$2.81$1.19
Цена/прибыль19.2149.44
PEG коэффициент1.200.55
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$18.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$4.56B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$1.74B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SLGN и IP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и IP

С начала года, SLGN показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью 67.19%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 9.41% против 4.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
54.63%
SLGN
IP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09
IP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IP, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IP, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IP, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IP, с текущим значением в 14.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.89

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и IP

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.52
SLGN
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и IP

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IP в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
IP
International Paper Company
3.15%5.09%5.31%10.38%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и IP

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-0.71%
SLGN
IP

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и IP

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 5.41%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
14.22%
SLGN
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию