Сравнение RS с SHW
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RS in Steel, SHW in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, RS returned 20.96%/yr vs 15.01%/yr for SHW. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RS и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 46.86%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 20.96% против 15.01% соответственно.
RS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- 22.35%
- С начала года
- 46.86%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- 20.96%
- Всё время*
- 17.86%
SHW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 15.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $150.25M | $133.94M | $139.27M | |
| $851.85M | $717.84M | $786.37M |
Сравнение доходности по годам RS и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 46.86% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 14.64% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between RS and SHW is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1994 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RS:
$21.50B
SHW:
$89.74B
RS:
$17.15
SHW:
$10.83
RS:
24.56
SHW:
34.14
RS:
1.39
SHW:
3.76
RS:
2.94
SHW:
23.70
RS:
$15.81B
SHW:
$24.41B
RS:
$1.92B
SHW:
$11.98B
RS:
$1.52B
SHW:
$4.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. SHW — Ранг доходности на риск
RS
SHW
Сравнение RS c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RS | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.28 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 0.55 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RS и SHW
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -52.02% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -21.36% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -25.69% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -42.46% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -42.46% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.24% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -11.64% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 10.94% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и SHW
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 7.21%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 12.51% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 22.32% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 27.45% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 26.94% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 26.81% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и SHW
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SHW в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.16% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.86% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и SHW
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в -1.10B при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -23.8%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 441.60M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 322.90M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 843.60M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
RS and SHW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (12.51%) compared to RS (7.21%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs SHW's -52.02%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор