Сравнение RS с SHW
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RS in Steel, SHW in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, RS returned 20.59%/yr vs 14.46%/yr for SHW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 20.59% против 14.46% соответственно.
RS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.41%
- 6 месяцев
- 35.30%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 20.59%
SHW
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам RS и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.41% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 3.30% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between RS and SHW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between RS and SHW shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RS:
$14.01
SHW:
$10.42
RS:
28.33
SHW:
31.97
RS:
1.47
SHW:
3.47
RS:
$14.29B
SHW:
$23.94B
RS:
$3.90B
SHW:
$11.76B
RS:
$1.30B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. SHW — Ранг доходности на риск
RS
SHW
Сравнение RS c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RS | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.13 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.26 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RS и SHW
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -52.02% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -21.36% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -25.69% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -42.46% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -42.46% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -15.51% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -11.63% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 10.48% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и SHW
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 7.49%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 9.33% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 19.89% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 25.15% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 26.37% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 26.64% | +3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и SHW
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SHW в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.23% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.95% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и SHW
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
RS and SHW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.33%) compared to RS (7.49%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs SHW's -52.02%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор