PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RS с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с CTVA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или CTVA.

Корреляция

Корреляция между RS и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RS и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.25%
128.80%
RS
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

-0.28

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

RS:

-0.22

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

RS:

0.97

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

RS:

-0.37

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

RS:

-0.81

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

RS:

9.97%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

RS:

29.08%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

RS:

-15.12%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.11B

CTVA:

$42.15B

EPS

RS:

$14.07

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

RS:

20.27

CTVA:

50.58

Коэффициент PEG

RS:

1.20

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

RS:

1.10

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

RS:

2.08

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$10.19B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$2.91B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$971.00M

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.21%.

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.20%

5 лет

28.99%

10 лет

18.29%

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.66%

5 лет

20.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RS: -0.28
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RS: -0.22
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RS: 0.97
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RS: -0.37
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RS: -0.81
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.48
RS
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и CTVA

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CTVA в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RS и CTVA

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
-6.82%
RS
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности RS и CTVA

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 11.74%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.74%
13.46%
RS
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию