Сравнение RS с CTVA
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RS in Steel, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, RS returned 22.93%/yr vs 13.87%/yr for CTVA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 20.03%.
RS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.41%
- 6 месяцев
- 35.30%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 20.59%
CTVA
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RS и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.41% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 42.64% |
CTVA Corteva, Inc. | 20.03% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between RS and CTVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between RS and CTVA has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RS:
$14.01
CTVA:
$1.72
RS:
28.33
CTVA:
46.67
RS:
1.47
CTVA:
3.03
RS:
$14.29B
CTVA:
$17.89B
RS:
$3.90B
CTVA:
$6.00B
RS:
$1.30B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. CTVA — Ранг доходности на риск
RS
CTVA
Сравнение RS c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RS | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.50 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 1.07 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RS и CTVA
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -34.76% | -49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -20.71% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -24.69% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -34.76% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.07% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -10.53% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 9.72% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и CTVA
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.23% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 15.43% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 23.27% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 26.91% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 32.60% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и CTVA
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CTVA в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.90% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.23% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и CTVA
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
RS and CTVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RS has higher volatility (7.49%) compared to CTVA (5.23%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs CTVA's -34.76%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор