PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RS с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с CTVA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или CTVA.

Корреляция

Корреляция между RS и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RS и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

0.13

CTVA:

0.91

Коэф-т Сортино

RS:

0.56

CTVA:

1.19

Коэф-т Омега

RS:

1.07

CTVA:

1.16

Коэф-т Кальмара

RS:

0.29

CTVA:

0.88

Коэф-т Мартина

RS:

0.65

CTVA:

3.28

Индекс Язвы

RS:

9.56%

CTVA:

6.27%

Дневная вол-ть

RS:

28.20%

CTVA:

26.67%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

RS:

-9.22%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.81B

CTVA:

$46.59B

EPS

RS:

$14.08

CTVA:

$1.68

Коэффициент P/E

RS:

21.36

CTVA:

40.65

Коэффициент PEG

RS:

1.20

CTVA:

1.17

Коэффициент P/S

RS:

1.16

CTVA:

2.77

Коэффициент P/B

RS:

2.22

CTVA:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$13.67B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.88B

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.31B

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.78%.

RS

С начала года

13.38%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

-1.31%

1 год

3.56%

5 лет

30.61%

10 лет

19.07%

CTVA

С начала года

20.78%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

24.95%

1 год

23.92%

5 лет

26.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и CTVA

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CTVA в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.48%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RS и CTVA

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RS и CTVA

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 5.73%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.48B
4.42B
(RS) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
27.7%
47.0%
(RS) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.