Сравнение RS с CTVA
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RS in Steel, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, RS returned 24.49%/yr vs 13.16%/yr for CTVA. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RS и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 46.86%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 17.90%.
RS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- 22.35%
- С начала года
- 46.86%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- 20.96%
- Всё время*
- 17.86%
CTVA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | $474.82M | $360.55M | $338.41M |
| $150.25M | $133.94M | $139.27M |
Сравнение доходности по годам RS и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 46.86% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 45.34% |
CTVA Corteva, Inc. | 17.90% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 12.45% |
Correlation
The correlation between RS and CTVA is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between RS and CTVA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RS:
$21.50B
CTVA:
$52.62B
RS:
$17.15
CTVA:
$1.50
RS:
24.56
CTVA:
52.57
RS:
1.39
CTVA:
2.98
RS:
2.94
CTVA:
2.10
RS:
$15.81B
CTVA:
$17.81B
RS:
$1.92B
CTVA:
$2.47B
RS:
$1.52B
CTVA:
$2.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. CTVA — Ранг доходности на риск
RS
CTVA
Сравнение RS c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RS | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.53 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 1.18 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RS и CTVA
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -34.76% | -49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -18.50% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -20.71% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -34.76% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.08% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -10.36% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 8.34% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и CTVA
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 7.21%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 14.90% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 20.63% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 26.94% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 27.56% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 32.69% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и CTVA
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности CTVA в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.92% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.16% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и CTVA
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в -1.10B при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -23.8%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.38B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в -37.3%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 441.60M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 322.90M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
RS and CTVA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTVA has higher volatility (14.90%) compared to RS (7.21%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs CTVA's -34.76%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор