PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с CTVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA).

Доходность

Сравнение доходности RS и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%42.44%
CTVA
Corteva, Inc.		25.32%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$16.09B

CTVA:

$56.55B

EPS

RS:

$14.01

CTVA:

$1.61

Коэффициент P/E

RS:

21.93

CTVA:

52.00

Коэффициент P/S

RS:

1.13

CTVA:

3.27

Коэффициент P/B

RS:

2.24

CTVA:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$14.29B

CTVA:

$17.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.01B

CTVA:

$6.57B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.30B

CTVA:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 25.32%.

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%

CTVA

1 день
0.12%
1 месяц
4.09%
С начала года
25.32%
6 месяцев
37.02%
1 год
33.17%
3 года*
12.84%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с GPK
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с TECKCTVA с LINCTVA с BASFY

Доходность на риск

RS vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSCTVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.29

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.68

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.67

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

3.68

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSCTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.29

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между RS и CTVA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и CTVA

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CTVA в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%
CTVA
Corteva, Inc.		0.85%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RS и CTVA

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и CTVA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-34.76%

-49.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-20.71%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-34.76%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

0.00%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-10.64%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

9.38%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RS и CTVA

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.11%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.26%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

18.22%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

25.77%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

26.97%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

32.91%

-3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.50B
3.91B
(RS) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.