Сравнение SLB с STIP
SLB (SLB N.V.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, SLB returned -1.98%/yr vs 3.12%/yr for STIP. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SLB и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: -1.98% против 3.12% соответственно.
SLB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- -1.98%
- Всё время*
- 4.71%
STIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 3.12%
- Всё время*
- 2.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | $729.74M | $622.06M | $727.20M |
| $97.55M | $82.26M | $101.51M |
Сравнение доходности по годам SLB и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | 31.49% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.77% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Correlation
The correlation between SLB and STIP is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. STIP — Ранг доходности на риск
SLB
STIP
Сравнение SLB c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLB N.V. (SLB) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.07 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 12.93 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и STIP
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -5.50% | -82.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -0.73% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -0.95% | -45.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -5.50% | -41.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -5.50% | -78.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | -0.29% | -40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -0.99% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 0.23% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и STIP
SLB N.V. (SLB) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 0.35% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 1.16% | +25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 1.47% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 2.74% | +34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | 2.45% | +38.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и STIP
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности STIP в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | 2.32% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 5.38% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLB and STIP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (12.69%) compared to STIP (0.35%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs STIP's -5.50%.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор