PortfoliosLab logo
Сравнение SLB с HAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLB и HAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLB и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
665.05%
375.73%
SLB
HAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.82

HAL:

-1.19

Коэф-т Сортино

SLB:

-1.06

HAL:

-1.78

Коэф-т Омега

SLB:

0.86

HAL:

0.77

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.45

HAL:

-0.66

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.92

HAL:

-1.81

Индекс Язвы

SLB:

15.00%

HAL:

25.14%

Дневная вол-ть

SLB:

35.10%

HAL:

38.47%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

HAL:

-92.99%

Текущая просадка

SLB:

-61.22%

HAL:

-66.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLB:

$47.50B

HAL:

$18.28B

EPS

SLB:

$3.11

HAL:

$2.39

Коэффициент P/E

SLB:

11.10

HAL:

8.72

Коэффициент PEG

SLB:

3.07

HAL:

11.61

Коэффициент P/S

SLB:

1.32

HAL:

0.81

Коэффициент P/B

SLB:

2.22

HAL:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$36.08B

HAL:

$22.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$7.41B

HAL:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$7.25B

HAL:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью -23.51%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям HAL по среднегодовой доходности: -7.00% против -6.61% соответственно.


SLB

С начала года

-10.44%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-28.86%

5 лет

15.80%

10 лет

-7.00%

HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и HAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLB: -0.82
HAL: -1.19
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLB: -1.06
HAL: -1.78
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLB: 0.86
HAL: 0.77
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLB: -0.45
HAL: -0.66
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLB: -1.92
HAL: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа HAL равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-1.19
SLB
HAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и HAL

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью HAL в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLB
Schlumberger Limited
3.26%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%
HAL
Halliburton Company
3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SLB и HAL

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и HAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.22%
-66.07%
SLB
HAL

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и HAL

Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 22.87%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
26.50%
SLB
HAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию