PortfoliosLab logo
Сравнение SLB с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLB и XOM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLB и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
858.19%
4,279.54%
SLB
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.82

XOM:

-0.30

Коэф-т Сортино

SLB:

-1.06

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

SLB:

0.86

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.45

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.92

XOM:

-0.88

Индекс Язвы

SLB:

15.00%

XOM:

8.19%

Дневная вол-ть

SLB:

35.10%

XOM:

23.75%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

SLB:

-61.22%

XOM:

-11.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLB:

$47.50B

XOM:

$469.86B

EPS

SLB:

$3.11

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

SLB:

11.10

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

SLB:

3.07

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

SLB:

1.32

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

SLB:

2.22

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$36.08B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$7.41B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$7.25B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -7.00% против 6.61% соответственно.


SLB

С начала года

-10.44%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-28.86%

5 лет

15.80%

10 лет

-7.00%

XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

-4.80%

5 лет

23.86%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLB: -0.82
XOM: -0.30
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLB: -1.06
XOM: -0.26
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLB: 0.86
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLB: -0.45
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLB: -1.92
XOM: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.30
SLB
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и XOM

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLB
Schlumberger Limited
3.26%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SLB и XOM

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.22%
-11.86%
SLB
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и XOM

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
13.57%
SLB
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию