Сравнение SLB с AOS
SLB (SLB N.V.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SLB returned -1.98%/yr vs 4.80%/yr for AOS. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SLB и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: -1.98% против 4.80% соответственно.
SLB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- -1.98%
- Всё время*
- 4.71%
AOS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 4.80%
- Всё время*
- 13.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.71M | $112.99M | $106.32M | |
SLB SLB N.V. | $729.74M | $622.06M | $727.20M |
Сравнение доходности по годам SLB и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | 31.49% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
AOS A. O. Smith Corporation | -3.95% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between SLB and AOS is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$74.07B
AOS:
$8.76B
SLB:
$1.37
AOS:
$3.59
SLB:
36.41
AOS:
17.62
SLB:
1.71
AOS:
0.72
SLB:
3.00
AOS:
2.32
SLB:
$18.67B
AOS:
$3.80B
SLB:
$3.29B
AOS:
$1.47B
SLB:
$3.30B
AOS:
$734.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. AOS — Ранг доходности на риск
SLB
AOS
Сравнение SLB c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLB N.V. (SLB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.27 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | -0.51 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и AOS
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -66.07% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -30.29% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -36.93% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -42.68% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -46.81% | -37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | -28.13% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -20.52% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 15.99% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и AOS
SLB N.V. (SLB) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 9.93% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 20.66% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 26.30% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 27.47% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | 27.22% | +13.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и AOS
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AOS в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.28% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
SLB SLB N.V. | 2.32% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLB N.V. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и AOS
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила о валовой прибыли в -1.33B при выручке в -8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.80M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила об операционной прибыли в -1.03B при выручке в -8.72B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 167.50M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила о чистой прибыли в -752.00M при выручке в -8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 124.90M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and AOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (12.69%) compared to AOS (9.93%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs AOS's -66.07%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор