PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLB с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLB с AOS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schlumberger Limited (SLB) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLB или AOS.

Корреляция

Корреляция между SLB и AOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLB и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
782.07%
20,656.17%
SLB
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.82

AOS:

-0.95

Коэф-т Сортино

SLB:

-1.06

AOS:

-1.24

Коэф-т Омега

SLB:

0.86

AOS:

0.84

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.45

AOS:

-0.71

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.92

AOS:

-1.32

Индекс Язвы

SLB:

15.00%

AOS:

18.34%

Дневная вол-ть

SLB:

35.10%

AOS:

25.25%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

SLB:

-61.22%

AOS:

-28.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLB:

$47.50B

AOS:

$9.37B

EPS

SLB:

$3.11

AOS:

$3.63

Коэффициент P/E

SLB:

11.10

AOS:

17.90

Коэффициент PEG

SLB:

3.07

AOS:

1.65

Коэффициент P/S

SLB:

1.32

AOS:

2.45

Коэффициент P/B

SLB:

2.22

AOS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$36.08B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$7.41B

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$7.25B

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: -7.00% против 8.80% соответственно.

SLB

С начала года

-10.44%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-28.86%

5 лет

15.80%

10 лет

-7.00%

AOS

С начала года

-4.55%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-20.80%

5 лет

9.99%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLB: -0.82
AOS: -0.95
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLB: -1.06
AOS: -1.24
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLB: 0.86
AOS: 0.84
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLB: -0.45
AOS: -0.71
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLB: -1.92
AOS: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOS равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.95
SLB
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и AOS

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AOS в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLB
Schlumberger Limited		3.26%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.04%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SLB и AOS

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.22%
-28.63%
SLB
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и AOS

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
9.99%
SLB
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию