Сравнение SLB с AOS
SLB (Schlumberger Limited) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SLB returned 0.01%/yr vs 5.11%/yr for AOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 49.78%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: 0.01% против 5.11% соответственно.
SLB
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 49.78%
- 6 месяцев
- 53.09%
- 1 год
- 72.66%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 0.01%
AOS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.83%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам SLB и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 49.78% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
AOS A. O. Smith Corporation | -14.27% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between SLB and AOS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
AOS:
$3.75
SLB:
18.67
AOS:
15.13
SLB:
0.88
AOS:
0.62
SLB:
1.72
AOS:
2.09
SLB:
$35.94B
AOS:
$3.81B
SLB:
$4.90B
AOS:
$1.48B
SLB:
$5.30B
AOS:
$794.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. AOS — Ранг доходности на риск
SLB
AOS
Сравнение SLB c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLB | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | -0.31 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | -0.77 | +13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLB | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.39 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.07 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SLB и AOS
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -66.07% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -30.29% | +15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -36.93% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -42.68% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -46.81% | -37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -35.86% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -20.47% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 12.30% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и AOS
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.88% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 18.90% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.46% | 24.73% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 27.07% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 27.06% | +13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и AOS
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности AOS в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.50% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
SLB Schlumberger Limited | 2.54% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и AOS
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and AOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (8.52%) compared to AOS (7.88%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs AOS's -66.07%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор