PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLB с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SLB с CL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности SLB и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLB и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLB
Schlumberger Limited		31.12%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность 31.12%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 72.26%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -0.77% против 10.40% соответственно.

SLB

1 день
-2.65%
1 месяц
-2.42%
С начала года
31.12%
6 месяцев
44.55%
1 год
22.18%
3 года*
3.22%
5 лет*
14.69%
10 лет*
-0.77%

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schlumberger Limited

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с DVNSLB с OKESLB с ETSLB с AOS
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR

Доходность на риск

SLB vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLB c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLBCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.83

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.08

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

3.45

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLB vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLBCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.20

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.07

+0.06

Корреляция

Корреляция между SLB и CL=F составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SLB и CL=F

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

SLBCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.64%

-92.04%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-27.07%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.63%

-53.86%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.29%

-84.82%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-31.92%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-40.84%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.35%

16.32%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и CL=F

Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 13.92%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLBCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

27.34%

-13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

33.40%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

41.12%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.15%

36.54%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.36%

48.71%

-8.35%