PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLB с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SLB с CL=F

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLB или CL=F.

Корреляция

Корреляция между SLB и CL=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLB и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.73

CL=F:

-0.67

Коэф-т Сортино

SLB:

-0.88

CL=F:

-0.66

Коэф-т Омега

SLB:

0.89

CL=F:

0.92

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.40

CL=F:

-0.31

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.54

CL=F:

-1.13

Индекс Язвы

SLB:

16.46%

CL=F:

16.49%

Дневная вол-ть

SLB:

35.59%

CL=F:

31.07%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

CL=F:

-92.04%

Текущая просадка

SLB:

-60.07%

CL=F:

-56.74%

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -6.61% против 0.51% соответственно.

SLB

С начала года

-7.79%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-18.19%

1 год

-25.83%

3 года

-3.12%

5 лет

16.39%

10 лет

-6.61%

CL=F

С начала года

-11.79%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-21.02%

3 года

-17.09%

5 лет

13.11%

10 лет

0.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schlumberger Limited

Crude Oil WTI

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SLB и CL=F

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и CL=F

Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 8.24%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...