Сравнение SLB с CL=F

С начала года, SLB показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -11.55%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -7.01% против 0.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.