Сравнение SLB с CL=F
SLB (SLB N.V.) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SLB и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- -1.98%
- Всё время*
- 4.71%
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | $729.74M | $622.06M | $727.20M |
Сравнение доходности по годам SLB и CL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | 31.49% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 36.73% |
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
Correlation
The correlation between SLB and CL=F is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. CL=F — Ранг доходности на риск
SLB
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLB c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLB N.V. (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | CL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и CL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
SLB and CL=F have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLB и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор