PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLB с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLB и CL=F составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SLB и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.30%
-13.96%
SLB
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-1.06

CL=F:

-0.43

Коэф-т Сортино

SLB:

-1.44

CL=F:

-0.44

Коэф-т Омега

SLB:

0.83

CL=F:

0.95

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.48

CL=F:

-0.22

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.71

CL=F:

-0.91

Индекс Язвы

SLB:

16.43%

CL=F:

13.07%

Дневная вол-ть

SLB:

26.65%

CL=F:

27.59%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

SLB:

-58.41%

CL=F:

-52.19%

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -5.67% против 1.74% соответственно.


SLB

С начала года

-27.44%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-28.87%

5 лет

0.16%

10 лет

-5.67%

CL=F

С начала года

-3.06%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-6.00%

5 лет

2.49%

10 лет

1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLB c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.13-0.43
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.57-0.44
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.800.95
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49-0.22
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.69-0.91
SLB
CL=F

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.13
-0.43
SLB
CL=F

Просадки

Сравнение просадок SLB и CL=F

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.41%
-52.19%
SLB
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и CL=F

Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 6.08%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.08%
6.86%
SLB
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab