Сравнение SLB с BKR
SLB (Schlumberger Limited) and BKR (Baker Hughes Company) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SLB returned 12.19%/yr vs 23.42%/yr for BKR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLB и BKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 52.83%, что значительно выше, чем у BKR с доходностью 46.20%.
SLB
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 52.83%
- 6 месяцев
- 53.88%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- -0.23%
BKR
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 46.20%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 80.35%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLB и BKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 52.83% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | 4.13% |
BKR Baker Hughes Company | 46.20% | 13.39% | 23.11% | 18.58% | 25.96% | 19.03% | -15.15% | 23.01% | -30.43% | -14.15% |
Correlation
The correlation between SLB and BKR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between SLB and BKR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
BKR:
$3.14
SLB:
19.05
BKR:
21.07
SLB:
0.90
BKR:
0.12
SLB:
1.75
BKR:
2.35
SLB:
$35.94B
BKR:
$27.89B
SLB:
$4.90B
BKR:
$6.57B
SLB:
$5.30B
BKR:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. BKR — Ранг доходности на риск
SLB
BKR
Сравнение SLB c BKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLB | BKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 4.79 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 14.71 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLB | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SLB и BKR
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и BKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -73.51% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -16.86% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -28.00% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -46.53% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -4.79% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -22.12% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и BKR
Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 8.71%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.36% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 24.40% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.45% | 32.51% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 34.98% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 40.09% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и BKR
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности BKR в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 1.39% | 2.02% | 2.05% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 56.42% | 0.00% | 0.00% |
SLB Schlumberger Limited | 2.00% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и BKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Baker Hughes Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и BKR
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
BKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and BKR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKR has higher volatility (10.36%) compared to SLB (8.71%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs BKR's -73.51%.
BKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и BKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор